A500中金: 中金中证A500往返型绽开式指数证券投资基金招募讲明书

  中金基金治理有限公司 中金中证 A500 往返型绽开式指数   证券投资基金招募讲明书   基金治理东说念主：中金基金治理有限公司   基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司                                       招募讲明书                        紧要教唆   中金中证 A500 往返型绽开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募 集苦求于 2024 年 12 月 4 日经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2024〕1759 号文注册。   本基金治理东说念主保证招募讲明书的内容委果、准确、完好。   本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值、收益及市集出路作念出实验性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集及期货市集，基金净值会因为证券及期货市集波动等 要素产生波动，投资东说念主根据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投 资风险。   本基金投资中的风险包括但不限于：市集风险、信用风险、流动性风险、管 理风险、估值风险、操作实时期风险、合规性风险、本基金专有风险、其他风险 等。   本基金专有风险包括：标的指数讲述与股票市集平均讲述偏离的风险、成份 股停牌的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合讲述与标的指数讲述偏离的 风险、追踪过错抑制未达约定宗旨的风险、基金份额二级市集往返价钱折溢价的 风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 绸缪谬误的风险、退市风险、投资者申购失败的 风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购 赎回清单差错风险、二级市集流动性风险、第三方机构服务的风险（含指数编制 机构住手服务的风险）、退补现款替代方式的风险等。   本基金的投资范围中包括资产支捏证券，由于资产支捏证券一般齐针对特定 机构投资东说念主刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内流通转让，该品种的流动性较差， 且典质资产的流动性较差，捏有资产支捏证券可能给组搭伙产净值带来一定的风 险。另外，资产支捏证券还濒临提前偿还和脱期支付的风险。   本基金的投资范围包括期货，投资期货的主要风险包括流动性风险、期货基 差风险、期货合约缓期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、养殖品杠杆                                              招募讲明书 风险、敌手方风险、平仓风险、无法平仓风险等。   本基金不错投资流动性受限证券，可能存在流动性风险、法律风险和操作风 险。   本基金的投资范围包括期权，投资期权的主要风险包括但不限于市集风险、 流动性风险、保证金风险、信用风险等。   本基金可根据法律法例的规则参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但 不限于：流动性风险，濒临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法实时变现支 付赎回款项的风险；信用风险：证券出借敌手方可能无法实时归赵证券，无法支 付相应权益补偿以及借约用度的风险；市集风险：证券出借后可能濒临出借期间 无法实时处置证券的市集风险。本基金不错根据联系法律法例和政策的规则进行 融资业务。融资业务除了具有闲居往返具有的市集风险外，还蕴含其专有的风险， 包括但不限于杠杆风险、强制平仓风险、监管风险、其他风险等。   本基金可投资信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险、偿付风 险和价钱波动风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除濒临与其他投资沪深市集股票的基金共 同的风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风 险，以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及往返机制关连的 风险。   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市集基 金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，领受完全复制策略追踪标的指数的 阐发，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。   本基金标的指数为中证 A500 指数。指数编制决策请参见本招募讲明书附件   基金的过往事迹并不预示其将来阐发。基金治理东说念主所治理的其它基金的事迹 并不组成对本基金事迹阐发的保证。   投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》、 《基金合同》、       《基金家具贵寓纲目》等信息走漏文献，全面意志本基金的风险收 益特征和家具特性，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投                               招募讲明书 资风险，并充分探究自身的风险承受智商，感性判断市集，严慎作念出投资决策。  基金治理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者现象”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。  基金治理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎竭力的原则治理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                                                                                                               招募讲明书                                                              目       录                                   招募讲明书                 第一部分 引子   《中金中证 A500 往返型绽开式指数证券投资基金招募讲明书》（以下简称 “招募讲明书”或“本招募讲明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、            《公开召募证券投资基金运作治理办法》                             （以下简称“《运 作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、       《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险治理规则》                              （以下简称“《流 动性风险治理规则》”）以及《中金中证 A500 往返型绽开式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金治理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其委果性、准确性、完好性承担法律就业。   中金中证 A500 往返型绽开式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基 金”）是根据本招募讲明书所载明的贵寓苦求召募的。本基金治理东说念主莫得寄托或 授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何 解释或者讲明。   本招募讲明书根据基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额 的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他联系规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的权利和 义务，应扎眼查阅基金合同。                                            招募讲明书                     第二部分 释义     在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 往返型绽开式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改良和补 充 讲明书》过甚更新 金基金家具贵寓纲目》过甚更新 金基金份额发售公告》 上市往返公告书》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改良                                            招募讲明书 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其经常作念出 的改良 日实施的《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》及颁布机关对其经常作念出 的改良 的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其经常作念出的改良 机关对其经常作念出的改良 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其经常作念出的改良 数基金业求实施详情》界说的“往返型绽开式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 基金的投资宗旨雷同，领受绽开式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准建造并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织                                   招募讲明书 投资者境内证券期货投资治理办法》及关连法律法例规则使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 证券投资基金申购赎回业务指引》所界说的机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东说念主坚强了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 基金治理东说念主指定的代理本基金发售业务的机构 由基金治理东说念主指定的、在《基金合同》见效后办理本基金申购、赎回业务的机构 投资东说念主关连账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、基金往返 的阐明、算帐和结算、代理披发红利、建立并支捏基金份额捏有东说念主名册和办理非 往返过户等 算有限就业公司 基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐明的 日历                                         招募讲明书 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得卓绝 3 个月 绽开日 及基金销售机构的关连业务功令过甚经常作念出的改良 请购买基金份额的行径 以申购赎回清单规则的申购对价向基金治理东说念主苦求购买基金份额的行径 定的条件，要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规则的赎回对价的行径 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 和招募讲明书规则应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价 购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍                                  招募讲明书 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 最小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应 支付或应获取的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回 的最小申购、赎回单元数目绸缪 当日现款差额的揣摸值，预估现款部分由申购赎回代理机构预先冻结 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据绸缪，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 同期增长率差额之基准日 款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息走漏办法》规则的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介                                  招募讲明书 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购 与银行按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开采行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或 往返的债券等 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归赵 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件                                        招募讲明书                   第三部分 基金治理东说念主   一、基金治理东说念主概况   称号：中金基金治理有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层   法定代表东说念主：李金泽   建造日历：2014 年 2 月 10 日   批准建造机关：中国证券监督治理委员会   批准建造文号：中国证监会证监许可201497 号   组织形式：有限就业公司   注册老本：东说念主民币 7 亿元   存续期限：捏续筹划   估量东说念主：张显   估量电话：010-63211122   公司的股权结构如下：           鼓吹称号                捏股比例    中国国外金融股份有限公司               100%   二、主要东说念主员情况   李金泽先生，董事长，法学博士，国外金融博士后。历任中国工商银行股份 有限公司法律事务部副处长、处长、副总司理；中国工商银行股份有限公司山西 省分行党委委员、副行长；中国工商银行股份有限公司法律事务部（铺张者权益 保护办公室）副总司理（副主任）、国外业务部副总司理；中国民生银行股份有 限公司新加坡分行筹备组负责东说念主；民生商银国外控股有限公司首席实施官兼民银 老本控股有限公司董事会主席。现任中国国外金融股份有限公司特殊资产部负责                                        招募讲明书 东说念主。    严格先生，董事，治理学学士。历任中国国外金融股份有限公司财务部副总 司理、实施总司理；中金佳成投资治理有限公司实施总司理；中金老本运营有限 公司实施总司理。现任中国国外金融股份有限公司资产托管部负责东说念主、董事总经 理；Krane Funds Advisors LLC 董事等。    缪延亮先生，董事，形而上学博士。历任国外货币基金组织经济学家；国度外汇 治理局中央外汇业务中心首席经济学家；中汇储投资有限就业公司首席经济学家。 现任中国国外金融股份有限公司研究部实施负责东说念主、首席策略分析师、董事总经 理。    华海玥女士，董事，经济学学士。历任中国国外金融股份有限公司销售往返 部、融资融券部副总司理，风险治理部副总司理、实施总司理、董事总司理。曾 兼任中金浦成投资有限公司风控负责东说念主、中国国外金融股份有限公司监事会办公 室实施负责东说念主。现任中国国外金融股份有限公司风险治理部实施负责东说念主、董事总 司理。    宗喆先生，董事，高档经济师，工商治理硕士。历任中国工商银行股份有限 公司山东省分行、总行司理、高档司理、副处长；银华长安老本治理（北京）有 限公司（原银华资产老本治理（北京）有限公司）董事总司理；中加基金治理有 限公司副总司理、总司理。现任中金基金治理有限公司总司理、财务负责东说念主、上 海分公司负责东说念主。    李耀光先生，董事，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务 部司理，中信证券股份有限公司资产治理部高档司理，摩根士丹利华鑫证券有限 就业公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部司理和副总裁、 全球老本市集部副总裁和实施董事，渤海汇金证券资产治理有限公司老本市集部 总司理、金融市集部总司理（兼）、不动产投资治理部总司理（兼）、公司副总经 理。现任中金基金治理有限公司副总司理、基金司理、深圳分公司负责东说念主。    庞铁先生，独处董事，高档治理东说念主职工商治理硕士。历任中国东说念主民大学第一 分校西席；国度经济委员会经济法例局科长；国度经济体制鼎新委员会出产司、 国务院经济体制鼎新办公室产业司处长；中国电信股份有限公司董事会办公室主                                  招募讲明书 任。   李玉泉先生，独处董事，法学博士、研究员，享受国务院“政府特殊津贴”。 历任中国东说念主民保障公司办公室副处长、处长，市集开采部处长、副总司理，法律 部总司理；中国东说念主民财产保障股份有限公司党委委员、副总裁、合规负责东说念主、上 海分公司总司理；中国东说念主民健康保障股份有限公司党委文书、副董事长、总裁； 中国东说念主民保障集团股份有限公司党委委员、实施董事、副总裁；和泰东说念主寿保障股 份有限公司总司理。   张晓涛先生，独处董事，治理学博士，讲授，博士生导师、博士后配合导师。 历任中央财经大学金融学院院长助理、副院长，国外经济与贸易学院副院长，财 经研究院院长。现任中央财经大学国外经济与贸易学院院长，酒鬼酒股份有限公 司、福建圣农发展股份有限公司独处董事。   白娜女士，监事，治理学硕士。历任航天信息股份有限公司审计部审计员； 长盛基金治理有限公司基金司帐；中国国外金融股份有限公司资产治理部高档经 理。现任中金基金治理有限公司基金运营部负责东说念主。   宗喆先生，总司理、财务负责东说念主。简历同上。   李耀光先生，副总司理。简历同上。   赖小鹏先生，治理学硕士。历任天弘基金治理有限公司、南边基金治理股份 有限公司、工银瑞信基金治理有限公司销售司理，民生加银基金治理有限公司机 构二部副总监、总监、总司理助理及上海分公司负责东说念主。现任中金基金治理有限 公司副总司理。   席晓峰先生，工学硕士。历任中原证券研究所金融工程分析师，上投摩根基 金治理有限公司风险治理部风险司理，国泰基金治理有限公司稽核监察部总监助 理，中国国外金融股份有限公司资产治理部副总司理，华泰证券（上海）资产管 理有限公司合规风控部负责东说念主、合规总监、首席风险官、看管长、副总司理；中 金基金治理有限公司副总司理。现任中金基金治理有限公司看管长。   夏静女士，理学硕士。历任普华永说念（深圳）有计划有限公司北京分公司风险                                              招募讲明书 治理及里面抑制服务部司理；中国国外金融股份有限公司公司稽核部高档司理; 中金基金治理有限公司风险治理部负责东说念主。现任中金基金治理有限公司首席信息 官。    刘重晋先生，理学博士。历任松河投资有计划（深圳）有限公司副总司理、量 化研究员。现任中金基金治理有限公司量化指数部基金司理。治理的公募基金包 括：2020 年 10 月 22 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股国外质地指数发起式证券 投资基金基金司理， 2021 年 7 月 28 日于今担任中金中证沪港深优选铺张 50 指 数证券投资基金基金司理， 2022 年 10 月 27 日于今担任中金华证清洁动力主题 指数发起式证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 2 日至 2018 年 11 月 13 日担任 中金丰沃活泼配置搀和型证券投资基金基金司理，2017 年 8 月 2 日至 2018 年 11 月 15 日担任中金丰鸿活泼配置搀和型证券投资基金、中金丰颐活泼配置搀和型 证券投资基金基金司理，2017 年 8 月 2 日至 2023 年 2 月 2 日担任中金量化多策 略活泼配置搀和型证券投资基金基金司理，2020 年 11 月 6 日至 2021 年 10 月 17 日担任中金 MSCI 中国 A 股国外低波动指数发起式证券投资基金基金司理，2020 年 11 月 6 日至 2022 年 1 月 25 日担任中金 MSCI 中国 A 股国外价值指数发起式 证券投资基金、中金 MSCI 中国 A 股国外红利指数发起式证券投资基金基金经 理，2021 年 9 月 13 日至 2023 年 1 月 13 日担任中金瑞祥活泼配置搀和型证券投 资基金基金司理，2021 年 9 月 13 日至 2023 年 2 月 2 日担任中金丰硕搀和型证 券投资基金基金司理，2021 年 11 月 4 日至 2022 年 9 月 15 日担任中金金序量化 蓝筹搀和型证券投资基金基金司理，2021 年 11 月 4 日至 2023 年 2 月 8 日担任 中金十足收益策略按期绽开搀和型发起式证券投资基金基金司理，2021 年 2 月 4 日至 2023 年 9 月 5 日担任中金衡优活泼配置搀和型证券投资基金基金司理。    宗喆先生，工商治理硕士。简历同上。    石玉女士，治理学硕士。历任中国科技证券有限就业公司、华泰联合证券有 限就业公司职员；天弘基金治理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中 国国外金融股份有限公司资产治理部高档研究员、投资司理助理、投资司理。现                                  招募讲明书 任中金基金治理有限公司固定收益部基金司理。   董珊珊女士，工商治理硕士。历任中国东说念主寿资产治理有限公司固定收益部研 究员、投资司理助理、投资司理。现任中金基金治理有限公司固定收益部基金经 理。   耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分 析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国外金融股 份有限公司研究部实施总司理、金融工程分析师。现任中金基金治理有限公司量 化指数部基金司理。   许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师；梗直证券股份 有限公司研究所研究员；中邮创业基金治理股份有限公司研究员、基金司理助理、 基金司理、投资决策委员会委员。现任中金基金治理有限公司权益部基金司理。      三、基金治理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行径；                                   招募讲明书   四、基金治理东说念主的承诺 建立健全里面抑制轨制，采取灵验步调，驻防违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 险抑制轨制，采取灵验步调，驻防下列行径的发生：   （1）将基金治理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事投资；   （2）不公说念地对待治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事关连的往返行径；   （7）疏忽背负，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行径。 取灵验步调，驻防违背基金合同行径的发生； 家联系法律法例及行业范例，憨厚信用、竭力尽责；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益；                               招募讲明书 基金投资内容、基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从 事关连的往返行径；   六、基金治理东说念主的里面抑制轨制   本基金治理东说念主高度爱重里面风险抑制，建立了完善的风险治理体系和抑制体 系，从轨制上保障本基金的范例运作。   （1）保证公司筹划运作严格遵命国度联系法律、法例和行业监管功令，自 觉形成遵法筹划、范例运作的筹划念念想和筹划作风；   （2）注意和化解筹划风险，提高筹划治理效率，确保筹划业务的正经运行 和受托资产的安全完好，终了公司的捏续、相识、健康发展；   （3）确保基金、公司财务和其他信息委果、准确、完好、实时。   （1）首要性原则：公司将里面抑制就业算作公司筹划中的首要任务，以保 障公司业务的捏续、相识发展；   （2）健全性原则：里面抑制就业必须遮掩公司的系数业务部门和岗亭，并 涵盖到决策、实施、监督、反馈等各项筹划业务经过与环节；   （3）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控圭表，维 护内控轨制的灵验实施；   （4）独处性原则：公司必须在精简的基础上建造能充分得志公司筹划运作 需要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保捏相对独处性；   （5）彼此制约原则：公司里面各部门和岗亭的树立权责分明、彼此牵制， 并通过切实可行的彼此制衡步调来吊销里面抑制中的盲点；   （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他寄托资产 实行独处运作，严格分离，离别核算；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的筹划治理方法裁减运作成本，提高 经济效益，力求以合理的抑制成本达到最好的内控结果，保证公司筹划治理和基                                 招募讲明书 金投资运作适当行业最好操守；   （8）正当合规性原则：公司内控轨制应当适当国度法律、法例、规章和各 项规则；   （9）全面性原则：里面抑制轨制应当涵盖公司筹划治理的各个环节，不得 留有轨制上的空缺或罅隙；   （10）审慎性原则：制定里面抑制轨制应当以审慎筹划、注意和化解风险为 起点；   （11）当令性原则：里面抑制轨制的制定应当跟着联系法律法例的调整和公 司筹划策略、筹划方针、筹划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）组织架构   公司实行董事会指示下的总司理负责制，建立以客户服务为中枢的业务组织 架构，依据策略筹画和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之 间合理单干、彼此说合、彼此监督。   公司治理层在总司理指示下，崇拜实施董事会确定的里面抑制策略，为了有 效贯彻公司董事会制定的筹划方针及发展策略，建造了投资决策委员会、风险管 理委员会、家具委员会等专科委员会，离别负责基金投资、风险治理、家具关连 的要紧决策。   公司根据独处性与彼此制约、彼此说合原则，在精简的基础上建造得志公司 筹划运作需要的机构、部门和岗亭。各机构、各部门必须在单干配合的基础上， 明确各岗亭相应的就业和权力，建立彼此配合、彼此制约、彼此促进的就业关系。 通过制定例范的岗亭就业制、严格的操作圭表和合理的就业圭臬，使各项就业规 范化、圭表化，灵验注意和草率可能存在的风险。   （2）内控经过   里面抑制经过分为事前注意、事中监控与过后完善三个圭表。 则，针对本部门和岗亭可能发生的风险制定相应的轨制和时期注意步调；                               招募讲明书 行全面的监督与查验，裁减风险发生的可能性。事中监控的要点在于实施例行和 突击查验、按期与不按期查验以及专项查验与轮廓查验等； 业务经过进行完善。   为确保公司里面抑制宗旨的终了，公司对各环节的筹划行径采取一定的抑制 步调，充分抑制相应业务风险。主要包括如下方面：   （1）投资治理业务抑制；   （2）市集推行及销售业务抑制；   （3）信息走漏抑制；   （4）信息时期系统抑制；   （5）司帐系统抑制；   （6）监察稽核抑制等。   公司对里面抑制的实施过程、结果以及当令性等进行捏续的监督。   监察稽核部按期和不按期对公司的里面抑制、要点名目进行查验和评价，出 具监察稽核阐发，阐发报公司看管长、总司理。   必要时，公司鼓吹、董事会、监事、总司理和看管长均可要求公司聘用外部 众人就公司内控方面的问题进行查验和评价，并出具专题阐发。外部众人不错是 讼师、注册司帐师或关连方面具有专科常识的东说念主士。   在出现新的市集情况、新的金融器用、新时期、新的法律法例等情况，有可 能影响到公司基金投资、正常筹划治理行径时，董事会下设的专科委员会对公司 的里面抑制进行全面的查验，审查其正当、合规和灵验性。若是需要作念出一定的 调整，则按规则的圭表对里面抑制轨制进行改良。   （1）基金治理东说念主确知建立、实施和支捏里面抑制轨制是基金治理东说念主董事会 及治理层的就业；   （2）上述对于里面抑制的走漏委果、准确；                              招募讲明书  （3）基金治理东说念主承诺将根据市集环境的变化及基金治理东说念主的发展继续完善 里面抑制轨制。                                        招募讲明书                       第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   （一）基本情况   称号：中国光大银行股份有限公司   住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心   成立日历：1992 年 6 月 18 日   批准建造机关和批准建造文号：国务院、国函19927 号   组织形式：股份有限公司   注册老本：590.85551 亿元东说念主民币   法定代表东说念主：吴利军   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号   资产托管部总司理：李守靖   电话：（010） 63636363   传真：（010） 63639132   网址：www.cebbank.com   （二）资产托管部部门及主要东说念主员情况   董事长吴利军先生，自 2020 年 3 月起任本行副董事长，2024 年 1 月起任本 行董事长。现任中国光大集团股份公司党委文书、董事长，兼任中国光大集团股 份公司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任国内贸易部国度物质储备 诊疗中心副主任，中国证券监督治理委员会信息中心负责东说念主，培训中心副主任(主 捏就业)，东说念主事拔擢部主任、党委组织部部长，中国证券监督治理委员会党委委 员、主席助理，深圳证券往返所理事会理事长、党委文书，中国光大集团股份公 司党委副文书、副董事长、总司理。获经济学博士学位，高档经济师。   资产托管部总司理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总司理，行 长助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主捏就业）、行长。现任中国 光大银行资产托管部总司理。   （三）证券投资基金托管情况                                      招募讲明书   甩掉 2024 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管公开召募证券投资 基金共 347 只，托管基金资产边界 7018.61 亿元。同期，开展了证券公司资产管 理筹画、基金公司客户资产治理筹画、做事年金、企业年金、QDII、QFII、银行 搭理、保障债权投资筹画等资产的托管及信赖公司资金信赖筹画、产业投资基金、 股权基金等家具的支捏业务。   二、基金托管东说念主托管业务的里面抑制轨制   确保联系法律法例在基金托管业务中得到全面严格的贯彻实施；确保基金托 管东说念主联系基金托管的各项治理轨制和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻实施；确保基金财产安全；保证基金托管业务正经运行；保护基金份 额捏有东说念主、基金治理公司及基金托管东说念主的正当权益。   （1）全面性原则。里面抑制必须渗入到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖系数的岗亭，不留任何死角。   （2）预防性原则。成立“预防为主”的治理理念，从风险发生的起源加强内 部抑制，退守于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的产生。   （3）实时性原则。建立健全各项规章轨制，采取灵验步调加强里面抑制。 发现问题，实时处理，堵塞罅隙。   （4）独处性原则。基金托管业务里面抑制机构独处于基金托管业求实施机 构，业务操作主说念主员和内控东说念主员分开，以保证内控机构的就业不受过问。   中国光大银行股份有限公司董事会下设风险治理委员会、审计委员会，委员 会委员由关连部门的负责东说念主担任，就业要点是对总行各部门、各种业务的风险和 内控进行监督、治理和协调，建立横向的内控治理制约体制。各部门负责摊门户 统内的里面抑制的组织实施，建立纵向的内控治理制约体制。资产托管部建立了 严实的内控看管体系，建造了投资监督与内控合规处，负责证券投资基金托管业 务的内控治理。                                 招募讲明书   中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、                                  《中 华东说念主民共和国买卖银行法》、             《信息走漏治理办法》、                       《运作办法》、                             《销售办法》等 法律、法例的要求，并根据关连法律法例制订、完善了《中国光大银行资产托管 业务里面抑制规则》、          《中国光大银行资产托管业务守密规则》等十余项规章轨制 和实施详情，将风险抑制落实到每一个就业环节。中国光大银行资产托管部以控 制和注意基金托管业务风险为干线，在紧要岗亭（基金算帐、基金核算、投资监 督）还建立了安全守密区，装置了摄像监视系统和灌音监听系统，以保障基金信 息的安全。   三、基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   根据法律、法例和基金合同等的要求，基金托管东说念主主要通过定性和定量相结 合、事前监督和过后抑制相联结、时期与东说念主工监督相联结等方式方法，对基金投 资范围、投资组合比例逐日进行监督；同期，对基金治理东说念主就基金资产净值的计 算、基金治理东说念主和基金托管东说念主酬金的计提和支付、基金收益分拨、基金用度支付 等行径的正当性、合规性进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主的违背法律、法例和基金合同等规则的行径，及 时以邮件、电话或书面等形式文牍基金治理东说念主限期纠正，基金治理东说念主收到文牍后 应实时查对阐明并以邮件或书面形式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托 管东说念主有权随时对文牍县项进行复查。基金治理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。                                        招募讲明书                     第五部分 关连服务机构   一、基金份额发售机构   （一）发售协调东说念主   发售主协调东说念主：详见基金份额发售公告。   （二）网上现款认购   网上现款认购的发售代理机构具体名单详见基金份额发售公告。   （三）网下现款、网下股票认购   （1）直销柜台   称号：中金基金治理有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层   法定代表东说念主：李金泽   估量东说念主：直销客服组   客户服务电话：400-868-1166   传真：010-66159121   网站：www.ciccfund.com   基金治理东说念主不错根据关连法律法例要求，遴聘适当要求的发售代理机构销售 本基金。网下现款、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售 公告。   基金治理东说念主不错根据情况变化增多或减少基金份额发售机构。   二、登记机构   称号：中国证券登记结算有限就业公司   住所：北京市西城区太平桥大街 17 号   办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号                                    招募讲明书 法定代表东说念主：于文强 估量电话：（010）50938782 传真：（010）50938991 估量东说念主：赵亦清 三、出具法律主见书的讼师事务所 称号：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 电话：021－31358666 传真：021－31358600 承办讼师：安冬、陆奇 估量东说念主：陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所 称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊闲居合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 实施事务合伙东说念主：邹俊 电话：010-85085000 传真：010-85185111 签章注册司帐师：程海良、贾君宇 估量东说念主：程海良                                        招募讲明书                第六部分 基金份额的发售   本基金由基金治理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他联系规则召募，召募苦求于 2024 年 12 月 4 日经中国证监会证监许可〔2024〕   一、基金运作方式与类型   基金类型：股票型证券投资基金   运作方式：往返型绽开式   二、基金存续期限   不按期   三、发售方式   投资东说念主可遴聘网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种方式。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主指定的发售代理机构利用上海证 券往返所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主过甚指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东说念主通过基金治理东说念主过甚指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   投资东说念主应当在基金治理东说念主过甚指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场面，或者按基金治理东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 治理东说念主、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和估量方 式，请参见基金份额发售公告。   发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金治理东说念主可依据实验情况 增减、变更发售代理机构。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售机构确 实摄取到认购苦求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购苦求及认                                      招募讲明书 购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产生的 投资者任何损失由投资者自行承担。   基金治理东说念主不错根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公 告或关连公告中列明。   四、发售时辰   自基金份额发售之日起最长不得卓绝 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   五、发售对象   适当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   六、召募上限   本基金可树立召募边界上限，具体边界上限及边界抑制的决策详见基金份额 发售公告或其他公告。   法律法例和监管机构另有规则的除外。   七、发售价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为 1.00 元。   八、投资东说念主的认购账户开立及使用   （1）投资东说念主认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券往返所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”）或上海证券往返所证券投资基金账户（以 下简称“上海基金账户”）。 使用本基金标的指数成份券中的上海证券往返所上市股票参与网下股票认购或 基金的申购、赎回，则应开立上海 A 股账户；如投资东说念主需要使用本基金标的指 数成份券中的深圳证券往返所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券                                               招募讲明书 往返所 A 股账户。 办理开户手续。   （2）如投资东说念主已开立证券账户，则应重视： 司，需要指定往返或转指定往返在可办理本基金发售业务的证券公司。 东说念主在进行认购前至少 1 个就业日办理指定往返或转指定往返手续。   （3）使用专用往返单元的机构投资者则无需办理指定往返。   九、认购用度   召募期投资东说念主不错屡次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔 认购苦求单独绸缪用度。投资者苦求重迭现款认购的，须按每笔认购苦求所对应 的费率线索离别计费。认购费率如下表所示：              认购份额（S）              认购费率               S＜50 万份              0.80%               S≥100 万份           每笔 1,000 元   基金治理东说念操纵理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度，基金治理 东说念操纵理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购及网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不卓绝认购份额 0.80%的 圭臬收取一定的佣金。通过基金治理东说念主或发售代理机构进行网下股票认购的投资 者，在基金治理东说念主或发售代理机构允许的条件下，可遴聘以现款或基金份额的方 式支付认购用度（或佣金）。   本基金认购用度由认购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金召募期间 发生的市集推行、销售、注册登记等各项用度。   基金治理东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展网下现款认购的费 率优惠行径，详见基金治理东说念主发布的关连公告。                                             招募讲明书      十、网上现款认购 提交认购申报，认购申报依然阐明，认购资金即被冻结。 份额苦求，认购佣金、认购金额的绸缪公式为：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额=认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构收取，投资东说念主需以现款方式缴纳认购佣金。   例：某投资东说念主通过某发售代理机构领受网上现款方式认购 100,000 份本基金， 假定该发售代理机构阐明的佣金比率为 0.8%，则需准备的认购资金金额绸缪如 下：   认购佣金＝1.00×100,000×0.8%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1+0.8%）＝100,800.00 元   即：某投资东说念主通过某发售代理机构领受网上现款方式认购 100,000 份本基金， 假定该发售代理机构阐明的佣金比率为 0.8%，该投资东说念主需准备 100,800.00 元资 金。 购资金，办理认购手续。网上现款认购苦求提交后如需毁灭以发售代理机构的规 定为准。 机构进行灵验认购款项的算帐交收。本基金网上现款认购过程中触及的算帐交收 适用《业务功令》和参与各方关连公约的联系规则，若《业务功令》或参与各方 关连公约的联系规则发生变化，算帐交收功令可视情况进行调整。                                             招募讲明书 询认购阐明情况。   十一、网下现款认购 理网下现款认购的，每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资东说念主通过基金管 理东说念操纵理网下现款认购的，每笔认购份额须在 1,000 份以上（含 1,000 份）。投资 东说念主在认购时辰内不错屡次认购。   （1）通过基金治理东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额苦求， 认购用度、认购金额、利息折算的份额等的绸缪公式为：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   （若适用固定用度的，认购用度=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定用度的，认购金额=认购价钱×认购份额+固定用度）   利息折算的份额=利息/认购价钱   总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额   认购用度由基金治理东说念主收取，投资者需以现款方式缴纳认购用度。   通过基金治理东说念主进行网下现款认购的灵验认购款项在召募期间产生的利息 将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主系数，具体份额以基金治理东说念主的记录为准。 利息折算的份额保留至整数位，少量部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东说念主通过基金治理东说念主领受网下现款方式认购 100,000 份本基金，假 设认购资金在召募期间产生的利息为 2.00 元，则需准备的认购资金金额及召募 期间利息折算的份额绸缪如下：   认购用度＝1.00×100,000×0.8%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1+0.8%）＝100,800.00 元   利息折算份额=2.00/1.00=2 份                                          招募讲明书   总认购份额＝100,000＋2=100,002 份   即：某投资东说念主通过基金治理东说念主领受网下现款方式认购 100,000 份本基金，假 设认购资金在召募期间产生的利息为 2.00 元，该投资东说念主需准备 100,800.00 元资 金，加上认购资金在召募期间产生的利息折算的份额后，一共不错得到 100,002 份本基金基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的绸缪同通过发售代 理机构进行网上现款认购的认购金额的绸缪。 理机构的规则，备足认购资金，办理认购手续。网下现款认购苦求提交后如需撤 销以基金治理东说念主或其指定的发售代理机构的规则为准。 行灵验认购款项的算帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购苦求，由登 记机构进行灵验认购款项的算帐交收。本基金网下现款认购过程中触及的算帐交 收适用《业务功令》和参与各方关连公约的联系规则，若《业务功令》或参与各 方关连公约的联系规则发生变化，算帐交收功令可视情况进行调整。 询认购阐明情况。   十二、网下股票认购 过甚指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 用于认购的股票必须是适当要求的标的指数成份券和已公告的备选成份券（详见 基金份额发售公告）。如网下股票认购期间沿途投资东说念主对单只股票累计申报数目 系数卓绝该只股票在标的指数中权重占比的，基金治理东说念主有权沿途或部分拒却该 股票的认购申报。投资东说念主不错屡次提交认购苦求，累计申报股数限制详见基金份 额发售公告。投资者通过基金治理东说念操纵理网下股票认购的，单笔认购份额须在                                         招募讲明书   投资东说念主在认购本基金时，需按销售机构的规则，到销售网点办理认购手续， 并备足认购股票。网下股票认购苦求提交后如需毁灭以销售机构的规则为准。         n  认购份额 = ∑(第i只股票在网下股票认购期临了一日的均价 × 灵验认购数目)/1.00         i=1   其中：   （1）i 代表投资东说念主提交认购苦求的第 i 只股票，n 代表投资东说念主提交的股票总 只数。如投资东说念主仅提交了 1 只股票的苦求，则 n＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由基金治理东说念主根据证 券往返所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数绸缪，以四舍 五入的方法保留少量点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个往返日的均价算作绸缪价钱。   若某一股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资东说念主获取了相应的权益， 基金治理东说念主将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：   ①除息：调整后价钱=网下股票认购期临了一日均价－每股现款股利或股息   ②送股：调整后价钱=网下股票认购期临了一日均价/（1+每股送股比例）   ③配股：调整后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股比例） /（1+每股配股比例）   ④送股且配股：调整后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股价×配股 比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）   ⑤除息且送股：调整后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价－每股现款股 利或股息）/（1＋每股送股比例）   ⑥除息且配股：调整后价钱＝（网下股票认购期临了一日均价＋配股价×配 股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例）   ⑦除息、送股且配股：调整后价钱=（网下股票认购期临了一日均价+配股 价×配股比例-每股现款股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）                                          招募讲明书   （3）“灵验认购数目”是指由基金治理东说念主阐明的并由登记机构完成算帐交收 的股票股数。其中：   ①若是投资东说念主申报的个股认购数目总额大于基金治理东说念主可阐明的认购数目 上限，则按照各投资东说念主的认购申报数目同比例收取。对于基金治理东说念主未阐明的认 购股票，登记机构将不办理股票的过户业务。   ②若某一股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间发生司法实施，基金治理东说念主将根据登记机构阐明的实验过户数据对投资东说念主 的灵验认购数目进行相应调整。   （4）认购佣金由发售代理机构在投资者认购时收取，在发售代理机构允许 的条件下，投资者可遴聘以现款或基金份额的方式支付认购佣金。 净认购份额按以下公式绸缪：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额=认购份额 提供的数据绸缪投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中 扣除，为发售代理机构增多相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金 和可得到的基金份额按以下公式绸缪：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额发售面值   认购份额、净认购份额和以基金份额的方式支付认购佣金的绸缪保留到整数 位，少量点后部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资者捏有本基金标的指数成份券中股票 A 和股票 B 各 10,000 股和 网下股票认购期临了一日股票 A 和股票 B 的均价离别为 14.94 元和 4.50 元，基 金治理东说念主阐明的灵验认购数目为 10,000 股股票 A 和 20,000 股股票 B，发售代理                                                     招募讲明书 机构阐明的佣金比例为 0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：   认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400 份   认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915.20 元   即投资者可认购到 239,400 份本基金基金份额，并需另行支付 1,915.20 元的 认购佣金。   例：续上例，假定该投资者遴聘以基金份额的方式缴纳认购佣金，则投资者 最终可得的净认购份额绸缪如下：   认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900 元   净认购份额＝239,400–1,900/1.00=237,500 份。   即投资者遴聘以基金份额的方式缴纳认购佣金的情况下扣除 1,900 份本基金 份额算作认购佣金，可认购到 237,500 份本基金基金份额。 并在网下股票认购起始日前公告限制认购边界的个股名单。 牌的个股，或认购申报数目相当的个股，基金治理东说念主可不经公告，沿途或部分拒 绝该股票的认购申报。 金。   发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金治理东说念主，基 金治理东说念主初步阐明各成份券的灵验认购数目。登记机构根据基金治理东说念主提供确切 认数据，冻结上海市集网下认购股票，并将深圳市集网下认购股票过户至本基金 组合证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金治理东说念主根据发售代理机构 提供的数据绸缪投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣 除，为发售代理机构增多相应的基金份额。登记机构根据基金治理东说念主提供的投资 者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的运转登记，并根据基金治理东说念主阐明                                 招募讲明书 的认购苦求股票数据，按照往返所和登记机构的功令和经过，最终将投资者苦求 认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。   本基金网下股票认购过程中触及的算帐交收适用《业务功令》和参与各方相 关公约的联系规则，若《业务功令》或参与各方关连公约的联系规则发生变化， 算帐交收功令可视情况进行调整。 询认购阐明情况。 并实时履行因股票认购导致的股份减捏所触及的信息走漏等义务。   十三、召募资金利息与召募股票权益的处理方式   通过基金治理东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东说念主系数，其中利息转份额以基金治理东说念主的记录为准；网 上现款认购和通过发售代理机构进行网下现款认购的灵验认购资金在登记机构 算帐交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资东说念主 基金份额；投资东说念主进行网下股票认购的，认购股票按照往返所和登记机构的功令 和经过办理股票的冻结与过户，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间所产生的权益归认购投资东说念主本东说念主系数。   十四、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金应当存入稀疏账户，在基金召募行径收尾前，任何 东说念主不得动用。基金召募期的股票按照往返所和登记机构的功令和经过办理股票的 冻结与过户，并最终过户至基金证券账户，在基金召募行径收尾前，任何东说念主不得 动用。   基金召募期间的信息走漏费、司帐师费、讼师费以过甚他用度，不得从基金 财产中列支。   十五、增设新的份额类别或刊行聚拢基金等关连业务   在不违背法律法例及对基金份额捏有东说念主利益无实验性不利影响的前提下，基                                 招募讲明书 金治理东说念主可根据基金发展需要，在履行适当圭表后，为本基金增设新的份额类别 并制定相应的业务功令，或召募并治理以本基金为宗旨 ETF 的一只或多只聚拢 基金，或通达场外申购、赎回等关连业务并制定、公布相应的功令等。                                   招募讲明书               第七部分 基金合同的见效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东说念主民币且基金 认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或基金治理东说念主依据法律法例及 招募讲明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收 到验资阐发之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东说念操纵理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，基金合同见效；不然基金合同不见效。基金治理东说念主 在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同见效事宜给以公告。   基金治理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入稀疏账户，网下股票认购召募 的股票按照往返所和登记机构的功令和经过办理股票的冻结与过户，在基金召募 行径收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同不可见效时召募资金及股票的处理方式   若是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金治理东说念主应当承担下列就业： 期活期入款利息。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代理机构 应给以解冻，基金治理东说念主不承担关连股票冻结期间往返价钱波动的就业。登记机 构及发售代理机构将协助基金治理东说念主完成关连资金和证券的退还就业。 酬。基金治理东说念主、基金托管东说念主和发售代理机构为基金召募支付之一切用度应由各 方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产边界   基金合同见效后，知道 20 个就业日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或                                   招募讲明书 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在按期阐发中给以走漏； 知道 60 个就业日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个就业日内向中国证监 会阐发并提议处分决策，如捏续运作、更正运作方式、与其他基金合并或者完结 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。                               招募讲明书           第八部分 基金份额的折算与变更登记   基金份额折算是指基金合同见效后，基金治理东说念主根据基金运作的需要，在基 金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。   一、基金份额折算的时辰   本基金存续期间，基金治理东说念主可根据实验需要事前确定基金份额折算基准日， 并依照《信息走漏办法》的联系规则进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金治理东说念主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东说念主捏有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额捏有东说念主捏有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额捏有东说念主的权益无实验性影响的（因尾 数处理而产生的损益不视为实验性影响），无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   基金份额折算后，基金份额捏有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担 义务。   若是基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金治理东说念主 可延长办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                                  招募讲明书              第九部分 基金份额的上市往返   一、基金份额上市   基金合同见效后，具备下列条件的，基金治理东说念主可依据《上海证券往返所证 券投资基金上市功令》，进取海证券往返所苦求基金份额上市：   基金份额上市前，基金治理东说念主应与上海证券往返所坚强上市公约书。基金份 额获准在上海证券往返所上市的，基金治理东说念主应按照关连规则发布基金份额上市 往返公告书。   二、基金份额的上市往返   本基金基金份额在上海证券往返所的上市往返，应遵照《上海证券往返所交 易功令》、     《上海证券往返所证券投资基金上市功令》、                        《上海证券往返所往返型开 放式指数基金业求实施详情》等联系规则。   三、完结上市往返   本基金基金份额上市往返后，有下列情形之一的，上海证券往返所可完结本 基金基金份额的上市往返，并报中国证监会备案：   基金治理东说念主应当在收到上海证券往返所完结基金上市的决定之日起按影相 关规则发布基金完结上市公告。   若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券往返所                                 招募讲明书 完结上市的，本基金将由往返型绽开式基金变更为追踪标的指数的非上市的绽开 式指数基金，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。   若届时本基金治理东说念主已有以该指数算作标的指数的指数基金，则基金治理东说念主 将本着真贵基金份额捏有东说念主正当权益的原则，履行适当的圭表后可与该指数基金 合并。具体情况见基金治理东说念主届时公告。   四、基金份额参考净值的绸缪与公告   基金治理东说念主在每一往返日开市前公告当日的申购赎回清单，并寄托中证指数 有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计 算基金份额参考净值（IOPV），并将绸缪结果进取海证券往返所发送，由上海证 券往返所对外发布，供投资东说念主往返、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中不容现 金替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款部 分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额。 券往返所另有规则的，从其规则。   五、关连法律法例、监管部门、登记机构及上海证券往返所对基金上市交 易的功令等关连规则内容进行调整的，触及基金合同相应内容的，本基金按照 新规则实施，由此对基金合同进行相应修改的，无需召开基金份额捏有东说念主大会 审议。   六、若上海证券往返所、中国证券登记结算有限就业公司增多了基金上市 往返的新功能，基金治理东说念主不错在履行适当的圭表后增多相应功能，无需召开 基金份额捏有东说念主大会审议。                                 招募讲明书   七、在不违背法律法例及对基金份额捏有东说念主利益无实验性不利影响的前提 下，基金治理东说念主在履行适当的圭表后，本基金不错苦求在包括境酬酢易所在内 的其他证券往返所上市往返，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                                 招募讲明书            第十部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   投资东说念主应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场面或按申 购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金治理东说念主在起始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依 据实验情况变更或增减申购赎回代理机构。   在法律法例、基金合同及将来条件允许的情况下，基金治理东说念主直销机构不错 通达申购赎回业务，具体业务的办理时辰及办理方式基金治理东说念主将另行公告。   二、申购和赎回的绽开日实时辰   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往返 所、深圳证券往返所的正常往返日的往返时辰，但基金治理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金治理东说念主有权视情况对前述绽开日及 绽开时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的联系规则在 规则媒介上公告。   基金治理东说念主可根据实验情况照章决定本基金起始办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购起始公告中规则。   基金治理东说念主自基金合同见效之日起不卓绝 3 个月起始办理赎回，具体业务办 理时辰在赎回起始公告中规则。   本基金可在基金上市往返之前起始办理申购、赎回，但在基金苦求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购起始与赎回起始时辰后，基金治理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息走漏办法》的联系规则在规则媒介上公告申购与赎回的起始时辰。                                 招募讲明书   本基金在基金合同见效后、基金份额绽开日常申购之前，可向本基金聚拢基 金通达特殊申购，申购价钱以特殊申购日的基金份额净值为基准绸缪，按金额申 购，不收取与申购关连的用度和成本。   基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购 或者赎回。   三、申购与赎回的原则 他对价； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待； 及申购对价、赎回对价组成。   基金治理东说念主可根据基金运作的实验情况，在不违背法律法例及对基金份额捏 有东说念主利益无实验性不利影响的前提下调整上述原则，或依据《业务功令》调整上 述功令，但应在新的原则实施前依照联系规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据申购赎回代理机构规则的圭表，在绽开日的具体业务办理时 间内提议申购或赎回的苦求。   投资东说念主提交申购苦求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的 申购苦求无效。投资东说念主提交赎回苦求时，必须捏有有余的基金份额余额和现款， 不然所提交的赎回苦求无效。   投资东说念操纵理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理                                  招募讲明书 功令等在遵命基金合同和招募讲明书规则的前提下，以各申购赎回代理机构的具 体规则为准。   正常情况下，投资东说念主申购、赎回苦求在受理应日进行阐明。如投资东说念主未能提 供适当要求的申购对价，则申购苦求失败。如投资东说念主捏有的适当要求的可用基金 份额不足，或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的 适当要求的赎回对价，或投资东说念主提交的赎回苦求卓绝基金治理东说念主设定的名额，则 赎回苦求失败。   申购赎回代理机构受理的申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定成 功。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规则的其他方式查 询联系苦求的阐明情况。   本基金申购、赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额 过甚他对价的算帐交收适用上海证券往返所、中国证券登记结算有限就业公司相 关业务功令和参与各方关连公约过甚经常改良的联系规则。   投资者 T 日申购得胜后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额与沪市组合 证券交收以及现款替代的算帐，在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 算帐，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金治理东说念主和基金托管东说念主。基金治理 东说念主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。   投资者 T 日赎回得胜后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额的刊出与沪 市组合证券交收以及现款替代的算帐，在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的算帐，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金治理东说念主和基金托管东说念主。基 金治理东说念主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。   若是登记机构和基金治理东说念主在算帐交收时发现不可正常践约的情形，则依据 上海证券往返所、中国证券登记结算有限就业公司关连业务功令和参与各方关连 公约过甚经常改良的联系规则进行处理。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规则按时足额支付应                                   招募讲明书 付的现款差额和现款替代补款。因投资东说念主原因导致现款差额或现款替代补款未能 按时足额交收的，基金治理东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿，并要求其承担 由此导致的其他基金份额捏有东说念主或基金资产的损失。   登记机构和基金治理东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额捏有 东说念主实验利益的前提下，对申购和赎回的圭表以及算帐交收和登记的办理时辰、方 式、处理功令等进行调整，并于起始实施前按照《信息走漏办法》的联系规则在 规则媒介上给以公告。   五、申购与赎回的数目限制 倍提交苦求。本基金最小申购赎回单元请参考届时发布的申购、赎回关连公告以 及申购赎回清单。 参见关连公告。 定详见关连公告。 基金治理东说念主不错采取规则单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金边界上限 或基金单日净申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等步调，切实保 护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金治理东说念主基于投资运作与风险抑制的需要， 可采取上述步调对基金边界给以抑制。具体见基金治理东说念主关连公告。 允许的情况下，调整申购和赎回的数目限制，或者新增基金边界抑制步调。基金 治理东说念主应在调整实施前依照《信息走漏办法》的联系规则在规则媒介上公告。   六、申购和赎回对价、用渡过甚用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后                                  招募讲明书 绸缪，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当圭表，不错适当延长绸缪 或公告。如关连法律法例以及中国证监会另有规则，则依规则实施。 数额确定。申购对价是指投资东说念主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、 现款差额过甚他对价。赎回对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金治理东说念主应托福 给投资东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。 往返所开市前公告。 圭臬向投资东说念主收取佣金，其中包含证券/期货往返所、登记机构等收取的关连费 用。   若市集情况发生变化，或关连业务功令发生变化，基金治理东说念主不错在不违背 关连法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无实验性不利影响的情况下对申购赎回 对价组成、基金份额净值、申购赎回清单绸缪和公告时辰进行调整并提前公告。      七、申购赎回清单的内容与时势   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各 成份证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值 过甚他关连内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的沿途或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募讲明书的规则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 4 种类型：不容现款替代（标记为“不容”）、不错现款 替代（标记为“允许”）、必须现款替代（标记为“必须”）和退补现款替代（标记                                   招募讲明书 为“退补”）。   不容现款替代适用于上海证券往返所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现款算作替代。   不错现款替代适用于上海证券往返所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现款算作沿途或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款算作替代。   必须现款替代适用于系数成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现款算作替代。   退补现款替代适用于深圳证券往返所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券必须使用现款算作替代，根据基金治理东说念主买卖情况，与投 资者进行退款或补款。   （2）不错现款替代 在申购时买入的证券。现在仅适用于标的指数中上海证券往返所的股票。 额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋申购现款替代溢价比例）   其中，“参考价钱”现在为该证券前一往返日除权除息后的收盘价。   若是上海证券往返所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券往返所文牍规 定的参考价钱为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金治理东说念主需在证 券收复往返后买入，而实验买入价钱加上关连往返用度后与申购时的参考价钱可 能有所各异。为便于操作，基金治理东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代 溢价比例，并据此收取替代金额。   若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金治理东说念主将 退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本， 则基金治理东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金治理东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收                                             招募讲明书 取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常往返的 2 个往返日（简称为 T+2 日）内， 基金治理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   基金治理东说念主有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者 不进行任何买入证券的操作，基金治理东说念主可能不买入被替代证券的情形包括但不 限于市集流动性不足、时期系统无法终了以及基金治理东说念主觉得不应买入的其他情 形。   T＋2 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实验购入成本（包括买入价钱与往返用度）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实验购入成本加上按照 T+2 日收盘价绸缪的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券往返所正常往返日已达到 20 日而该证券 正常往返日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 加上按照最近一次收盘价绸缪的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若 在特例情况下，则为 T 日起第 20 个往返日）期间发生除息、送股（转增）、配 股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个往返日）， 基金治理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关连申购赎回代理机构和 基金托管东说念主，关连款项的算帐交收将于尔后 3 个就业日内完成。   为灵验抑制基金的追踪偏离度和追踪过错，基金治理东说念主可规则投资者使用可 以现款替代的比例系数不得卓绝申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比 例的绸缪公式为：                ∑ni=1 第 i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱 × 100%  现款替代比例(%) =                      申购基金份额 × 参考基金份额净值   其中，该证券参考价钱现在为该证券前一往返日除权除息后的收盘价，若是                                  招募讲明书 上海证券往返所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券往返所文牍规则的参考 价钱为准。参考基金份额净值现在为该 ETF 前一往返日除权除息后的收盘价， 若是上海证券往返所参考基金份额净值绸缪方式发生变化，以上海证券往返所通 知规则的参考基金份额净值为准。   （3）必须现款替代 的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法例限制投资的成份证券；或基金 治理东说念主出于保护捏有东说念主利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证 券。 公告替代的一定数目的现款。即“固定替代金额”。固定替代金额的绸缪方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以其调整后 T 日开盘参考价。   （4）退补现款替代   退补现款替代的证券现在仅适用于标的指数中深圳证券往返所股票。   对于退补现款替代的证券，替代金额的绸缪公式为：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申购 现款替代溢价比例）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎回 现款替代折价比例）。   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替 代的证券，基金治理东说念主将买入该证券，实验买入价钱加上关连往返用度后与该证 券调整后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金治理东说念主在申购赎回 清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。若是预先收取的 金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金治理东说念主将退还多收取的差额； 若是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本，则基金治理东说念主将向投                                    招募讲明书 资者收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替 代的证券，基金治理东说念主将卖出该证券，实验卖出价钱扣除关连往返用度后与该证 券调整后 T 日开盘参考价可能有所各异。为便于操作，基金治理东说念主在申购赎回 清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付替代金额。若是预先支付的 金额低于基金卖出该部分证券的实验收入，则基金治理东说念主将退还少支付的差额； 若是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实验收入，则基金治理东说念主将向投 资者收取多支付的差额。   其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数 成份证券的调整后开盘参考价确定。   基金治理东说念主将自 T 日起在收到申购往返阐明后按照“时辰优先、实时申报” 的原则次序买入申购被替代的部分证券，在收到赎回想往阐明后按照“时辰优先、 实时申报”的原则次序卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的往返，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有正常往返的 2 个往返日（简称为 T+2 日）内 完成上述往返。   时辰优先的原则为：申购赎回标的相似的，先阐明成交者优先于后阐明成交 者。先后功令按照上海证券往返所阐明申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金治理东说念主在深圳证券往返所知道竞价期间，根据收到 的上海证券往返所申购赎回阐明记录，在时期系统允许的情况下实时向深圳证券 往返所申报被替代证券的往返指示。   T 日基金治理东说念主按照“时辰优先”的原则次序与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时辰功令，以替代金额与被替代证券 的次序实验购入成本（包括买入价钱与往返用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时辰优先”的原则次序与赎回投资者确 定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时辰功令，以替代金额 与被替代证券的次序实验卖出收入（卖出价钱扣除往返用度）的差额，确定基金 应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，                                   招募讲明书 T 日后基金治理东说念主不错连续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与往返用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实验购入成本（包括买入价钱与往返用度）加上按照 T+2 日收盘价绸缪的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除往返用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出沿途被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实验卖出收入（卖出价钱扣除往返用度）加上按照 T+2 日收盘 价绸缪的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券往返所正常往返日已达到 20 日而该证券 正常往返日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 （包括买入价钱与往返用度）加上按照最近一次收盘价绸缪的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实验卖出收入（卖出价钱扣除往返用度）加 上按照最近一次收盘价绸缪的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间发生除息、送股（转增）、配股等权 益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个就业日，基金治理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送 给关连申购赎回代理机构和基金托管东说念主，关连款项的算帐交收将于尔后 3 个就业 日内完成。   预估现款部分是指为便于绸缪基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先                                      招募讲明书 冻结苦求申购、赎回的投资者的相应资金，由基金治理东说念主绸缪的现款数额。T 日 申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其绸缪公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎 回清单中必须现款替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现款替代成份证券 的数目与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中不错现款替代 的成份证券的数目与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁 止现款替代成份证券的数目与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则绸缪公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益 分拨数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其绸缪公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单 中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的 数目与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中不错现款替代的成份证券的数目与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中不容现款替代成份证券的数目与 T 日收盘 价相乘之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额获取相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获取相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。若是投资者的申购苦求接受后 将使当日申购总份额卓绝申购份额上限，则投资者的申购苦求失败。                                                    招募讲明书        赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。若是投资者的赎回苦求接受后   将使当日赎回总份额卓绝赎回份额上限，则投资者的赎回苦求失败。        申购赎回清单的时势例如如下：        基本信息            最新公告日历               基金称号           基金治理公司称号           一级市集基金代码        T-1 日内容信息           现款差额(单元:元)           最小申购、赎回单元净值(单元:元)           基金份额净值(单元:元)        T 日内容信息          最小申购、赎回单元的预估现款部分(单元:元)                    现款替代比例上限                      申购上限                      赎回上限                    是否需要公布IOPV                最小申购、赎回单元(单元:份)                  申购赎回的允许情况        成份券信息内容                          现款替代、 申 购 现 金 替   赎回现款替      替代金额 证券代码    证券简称   股票数目(股)                          标记    代溢价比例       代折价比例    (单元：东说念主民币元)                                   招募讲明书   讲明：申购赎回清单的时势可根据上海证券往返所的系统升级相应调整，具 身形式以上海证券往返所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。      八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 易时辰非正常停市），基金治理东说念主无法绸缪当日基金资产净值或无法进行证券交 易； 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形； 模上限时； 开市后发现基金份额参考净值绸缪谬误； 办理申购，本项所称相当情况指基金治理东说念主无法料到并不可抑制的情形，包括但 不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据谬误等； 金份额捏有东说念主利益时； 格且领受估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购苦求；   发生上述除第 5 项和第 6 项除外的暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购苦求时，基金治理东说念主应当根据联系规则在规则媒介上刊登暂停申                                   招募讲明书 购公告。若是投资东说念主的申购苦求被拒却，被拒却的申购对价将退还给投资东说念主。在 暂停申购的情形吊销时，基金治理东说念主应实时收复申购业务的办理。   在发生暂停申购情形时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。      九、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回 对价： 易时辰非正常停市），基金治理东说念主无法绸缪当日基金资产净值或无法进行证券交 易； 当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回 份额上限； 格且领受估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求； 金份额捏有东说念主利益时；   发生上述第 4 项和第 5 项除外的暂停赎回情形之一且基金治理东说念主决定暂停赎 回或降速支付赎回对价时，基金治理东说念主应报中国证监会备案。已接受的赎回苦求， 基金治理东说念主应足额支付。在暂停赎回的情况吊销时，基金治理东说念主应实时收复赎回 业务的办理并公告。   在发生暂停赎回情形时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。                                  招募讲明书   十、基金算帐交收与登记模式的切换   基金合同见效后，若上海证券往返所针对跨市集往返型绽开式指数证券投资 基金推出新的算帐交收与登记模式，在对存量基金份额捏有东说念主无实验性不利影响 的前提下，经履行联系圭表后，本基金治理东说念主有权调整本基金的算帐交收与登记 模式。   十一、基金的质押   基金份额捏有东说念主以基金份额出质的，登记机构可依据关连法律法例过甚业务 功令，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、蚁合申购和其他服务 利影响的前提下，基金治理东说念主可绽开投资东说念主领受单一证券或多只证券组成最小申 购、赎回单元或其整数倍进行申购。基金治理东说念主在履行适当圭表后，可参与蚁合 申购并制定关连业务功令。 服务，两边需坚强书面寄托代理公约。 基金治理东说念主在与基金托管东说念主协商一致后，可为本基金增设新的份额类别，制定并 公布相应的业务功令。 况下，基金治理东说念主也不错采取其他申购赎回方式，并提前公告。 申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等关连事项届时将另行公告。 情况需要向本基金的聚拢基金通达特殊申购，不收取申购用度。 性不利影响的情况下，限制不错参与本基金申购、赎回的投资东说念主类型，并提前公                               招募讲明书 告。 的特定机构投资者，基金治理东说念主可在不违背法律法例且对捏有东说念主利益无实验性不 利影响的情况下，安排稀疏的申购方式，并于新的申购方式起始实施前另行公告。 利益无实验性不利影响，基金治理东说念主经履行关连圭表后可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会认同的证券往返所除外的往返场面或者往返方式进行份额转让的 苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务功令办理基金 份额转让业务。      十三、聚拢基金的投资   本基金的聚拢基金可投资于本基金，与本基金追踪团结标的指数。      十四、基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非往返过户以及登记机构认同、适当法律法例的其它非往返过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额捏有东说念主弃世，其捏有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据见效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基 金登记机构要求提供的关连贵寓，对于适当条件的非往返过户苦求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。      十五、基金份额的冻结、解冻与其他基金业务   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及                              招募讲明书 登记机构认同、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管部门另有规则的除外。  如关连法律法例允许基金治理东说念操纵理基金份额的其他基金业务，基金治理东说念主 将制定和实施相应的业务功令。   十六、基金推出新业务或服务  基金治理东说念主不错在不违背法律法例规则且不影响基金份额捏有东说念主利益的情 况下，通达其他服务功能，并提前公告。                                   招募讲明书              第十一部分 基金的投资   一、投资宗旨   细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错的最小化。本基金力求将日 均追踪偏离度的十足值抑制在 0.2%以内，年化追踪过错抑制在 2%以内。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。   为更好地终了投资宗旨，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票 期权、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、公开采行 的次级债券、可更正债券、分离往返可更正债券、可交换债券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、处所政府债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券）、 资产支捏证券、信用养殖品、债券回购、银行入款（包括公约入款、按期入款及 其他银行入款）、同行存单、货币市集器用、现款等，以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用，但须适当中国证监会的关连规则。   本基金将根据法律法例的规则参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适当 圭表后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于中证 A500 指数的成份股过甚备选成 份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资 产的 80%。每个往返日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 往返保证金后，应当保捏不低于往返保证金一倍的现款。现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵 循国度关连法律法例。   若是法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管 理东说念主在履行适当圭表后，不错调整上述投资品种的投资比例。                                   招募讲明书   三、投资策略   （一）股票投资策略   本基金领受完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成过甚权重构建指数 化投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动进行相应的调整。因特殊情 况（比如流动性不足等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的指数时，基金治理 东说念主可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：①法 律法例的限制；②标的指数成份股流动性严重不足；③标的指数的成份股始终停 牌；④其它合理原因导致本基金治理东说念主对标的指数的追踪组成严重制约等。   在正常情况下，本基金力求抑制投资组合的净值增长率与事迹比拟基准之间 的预期日均追踪偏离度的十足值小于 0.2%，预期年化追踪过错不卓绝 2%。如因 标的指数编制功令调整等其他原因，导致基金日均追踪偏离度和追踪过错变大， 基金治理东说念主应采取合理步调，幸免日均追踪偏离度和追踪过错的进一步扩大。   当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于开脱流通量调整而 发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票始终停牌、市集流动性不足 等情况发生时，基金治理东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪过错。   （二）存托凭证投资策略   本基金在轮廓探究预期收益、风险、流动性等要素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错 的最小化。   （三）债券投资策略   本基金密切柔软国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政策动向，瞻望将来 利率变动走势，从上至下地确定投资组合久期，并联结信用分析等从下到上的个 券遴聘方法构建债券投资组合，配置约略提供相识收益的债券资产。   （四）股指期货投资策略   本基金根据风险治理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货往返。本基 金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的判断和组 合风险收益分析的基础上。基金治理东说念主将根据宏不雅经济要素、政策及法例要素和 老本市集要素，联结定性和定量方法，确定投资时机。基金治理东说念主将联结股票投                               招募讲明书 资的总体边界，以及中国证监会的关连限定和要求，确定参与股指期货往返的投 资比例。   （五）国债期货投资策略   国债期货算作利率养殖品的一种，有助于治理债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金治理东说念主将按照关连法律法例的规则，根据风险治理的原则，以套期 保值为目的，联结对宏不雅经济形式和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定 量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的灵验性等方针进行追踪监控。国债期货关连投资遵照法律法例 及中国证监会的规则。   （六）股票期权投资策略   本基金将按照风险治理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往返。 本基金将联结投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关连限定和要 求，确定参与股票期权往返的投资时机和投资比例。若关连法律法例发生变化时， 基金治理东说念主股票期权投资治理从其最新规则，以适当上述法律法例和监管要求的 变化。将来如法律法例或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行 适当圭表后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   （七）资产支捏证券投资策略   本基金治理东说念主通过考量宏不雅经济形式、提前偿还率、误期率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气情况等要素，预判资产池将来现款流变动。研究标的 证券刊行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切柔软流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抑制信用风险走漏程 度的前提下，通过信用研究和流动性治理，遴聘风险调整后收益较高的品种进行 投资。   （八）信用养殖品投资策略   本基金将适当投资信用养殖品过甚挂钩债券，以在抑制信用风险的前提下提 高组合投资收益。在进行信用养殖品投资时，本基金按照风险治理的原则，以风 险对冲为目的，参与信用养殖品往返，转化信用养殖品所挂钩债券的信用风险， 改善组合的风险收益特性。收益率方面，将通过分析信用养殖品和挂钩债券的合                                   招募讲明书 成收益率，遴聘具备一定信用利差的信用养殖品过甚挂钩债券进行投资，并确定 信用养殖品过甚挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于适当证券往返所或 银行间市集关连业务功令的信用养殖器用。   （九）可更正债券及可交换债券投资策略   可更正债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金 将遴聘正股基本面优良，具有较高高涨后劲的可更正债券和可交换债券进行投资， 并轮廓研究此类含权债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面轮廓探究票面利 率、久期、信用天禀、刊行主体财务景况及公司治理等要素；转股价值方面仔细 开展对正股的价值分析，包括估值水平、盈利智商及将来盈利预期。此外还需结 合对含权条件的研究，轮廓判断内含期权的价值。   （十）参与融资与转融通证券出借业务投资策略   本基金将在充分探究风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券 出借业务。本基金将基于对市集行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标 的证券以及投资比例。本基金将根据市集情况、投资者类型和结构、本基金的历 史申赎情况、出借证券流动脾性况等要素，合理确定出借证券的范围和品类。若 关连融资及转融通证券出借业务法律法例发生变化，本基金将从其最新规则，以 适当上述法律法例和监管要求的变化。   将来，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，在履行适当圭表后，本基金可 相应调整和更新关连投资策略，并在招募讲明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于中证 A500 指数的成份股过甚备选成份股（含存托凭证） 的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10%；   （3）本基金捏有的沿途资产支捏证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；                                    招募讲明书   （4）本基金捏有的团结(指团结信用级别)资产支捏证券的比例，不得卓绝 该资产支捏证券边界的 10%；   （5）本基金治理东说念主治理的沿途基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支捏 证券，不得卓绝其各种资产支捏证券系数边界的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，若是其信用等第下降、不再适当投资圭臬，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （9）本基金参与股指期货、国债期货往返，应遵命下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 的股票总市值的 20%； 绸缪）应当适当基金合同对于股票投资比例的联系约定； 得卓绝上一往返日基金资产净值的 20%； 金资产净值的 15%； 有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，系数（轧差绸缪）应当适当基金合同对于债券投资比例 的联系约定； 得卓绝上一往返日基金资产净值的 30%；                                    招募讲明书 券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 易保证金后，应当保捏不低于往返保证金一倍的现款；   （10）本基金参与股票期权往返，应遵命下列投资比例限制： 捏有合约行权所需的全额现款或往返所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数绸缪；   （11）本基金得志“最近 6 个月日均基金资产净值不低于 2 亿元”的前提下参 与转融通证券出借业务的，并遵命下列投资比例限制： 上的出借纳入证券应流动性受限资产的范围； 均绸缪。   因证券市集波动、上市公司合并、基金边界变动等基金治理东说念主之外的要素致 使基金不适当上述规则的，基金治理东说念主不得新增转融通证券出借业务。   （12）本基金参与融资的，每个往返日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得卓绝该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金治理东说念主之                                   招募讲明书 外的要素致使基金不适当该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往返的股票实施，与境 内上市往返的股票合并绸缪；   （16）本基金参与信用养殖品往返的，应当遵命下列要求： 养殖品； 面值的 100%； 基金资产净值的 10%；   因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金治理东说念主之外 的要素致使基金不适当本款所规则比例限制的，基金治理东说念主应在 3 个月之内进行 调整；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、         （11）、             （13）、                 （14）、                     （16）情形之外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限制等基金治理东说念主之外的要素致使基金投资比例不适当上述规则投资比例的，基 金治理东说念主应当在 10 个往返日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情形除外。 法律法例或中国证监会另有规则的，从其规则。   基金治理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 起始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在                                 招募讲明书 履行适当圭表后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的规则为准。如本基 金增多投资品种，投资限制以法律法例和中国证监会的规则为准。   为真贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、驾驭证券往返价钱过甚他不正派的证券往返行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行径。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、实验 抑制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往返的，应当适当基金的投资宗旨和投资策略，遵照基金份 额捏有东说念主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实施。关连往返必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以走漏。要紧关联往返应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述不容行径规则，如适用于本基金，基金治理东说念主 在履行适当圭表后，则本基金投资不再受关连限制，不需经基金份额捏有东说念主大会 审议，但须提前公告。法律法例或监管部门对上述不容行径规则进行变更的，本 基金不错变更后的规则为准。   五、标的指数与事迹比拟基准   本基金的标的指数：中证 A500 指数   本基金的事迹比拟基准：中证 A500 指数收益率   将来若出现标的指数不适当要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之 外的要素致使标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基                                 招募讲明书 金治理东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会阐发并提议处分方 案，如更正运作方式，与其他基金合并、或者完结基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同完结。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确按期间，基金治理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息遵照基金份额捏有东说念主 利益优先原则支捏基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市集基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，领受完全复制策略追踪标的指数的 阐发，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   七、基金治理东说念主代表基金利用鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。                                招募讲明书                  第十二部分 基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。      四、基金财产的支捏和刑事就业   本基金财产独处于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支捏。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事就业外，基金财产不得被处 分。   基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章毁灭或者被照章宣告破产等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金治理东说念主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。                               招募讲明书            第十三部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往返场面的往返日以及国度法律法例 规则需要对外皮露基金净值的非往返日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券、养殖器用、信用养殖品、资产支捏证 券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业会 计准则》、监管部门联系规则。   （一）对存在活跃市集且约略获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往返日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近往返日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往返日的报价不可委果反应公允价值的，草率报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时期中探究不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值时期中不应将该限制作 为特征探究。此外，基金治理东说念主不应试虑因其大批捏有关连资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有有余 可利用数据和其他信息支捏的估值时期确定公允价值。领受估值时期确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值                                  招募讲明书 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调整并确定公允价值。   四、估值方法   （1）往返所上市的股票品种，以其估值日在证券往返所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往返的，且最近往返日后经济环境未发生要紧变化且证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往返日的市价（收盘价）估值； 如最近往返日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近往返市 价，确定公允价钱。   （2）往返所上市不存在活跃市集的股票品种，领受估值时期确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开采行未上市的股票品种，领受估值时期确定公允价值。   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初次公开采行股票时公司鼓吹公开采售股份、通过巨额往返取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会联系规则确定公允价值。 取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估 值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至实验                                招募讲明书 收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。 转股权的债券，实行全价往返的债券录取估值日收盘价算作估值全价；实行净价 往返的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息算作估值全价。 前情况下适用而况有有余可利用数据和其他信息支捏的估值时期确定其公允价 值。 值。 值，估值当日无结算价的，且最近往返日后经济环境未发生要紧变化的，领受最 近往返日结算价估值。 进行估值。 门和行业协会的关连规则进行估值。 但治理东说念主照章应当承担的估值就业不因寄托而罢黜；采选的第三方估值基准服务 机构未提供估值价钱的，依照联系法律法例及《企业司帐准则》要求领受合理估 值时期确定公允价值。 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                                    招募讲明书 按国度最新规则估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规则或者未能充分真贵基金份额捏有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商处分。   基金治理东说念主负责基金资产净值绸缪和基金司帐核算，并担任基金司帐就业方。 就与本基金联系的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分计划后，仍无法达 成一致的主见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的绸缪结果对外给以公布。   五、估值圭表 额的余额数目绸缪，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金治理东说念主 不错建造大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金治理东说念主于每个就业日绸缪基金资产净值、基金份额净值，并按规则公告。 规或基金合同的规则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个就业日对基金资产估值后， 将基金净值信息结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主 按规则对外公布。   六、估值谬误的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的步调确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值谬误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失变成估值谬误，导致其他当事东说念主遭逢损失的，过失 的就业东说念主应当对由于该估值谬误遭逢损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值谬误处理原则”给予赔偿，承担赔偿就业。                                  招募讲明书   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据绸缪差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值谬误就业方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误就业方承担； 由于估值谬误就业方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主变成损失的，由估 值谬误就业方对径直损失承担赔偿就业；若估值谬误就业方已经积极协调，而况 有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值谬误就业方草率更正的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值谬误已得 到更正。   （2）估值谬误的就业方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责， 而况仅对估值谬误的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值谬误而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值谬误就业方仍草率估值谬误负责。若是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值谬误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的赔偿额加上已经获取的欠妥 得利返还的总和卓绝其实验损失的差额部分支付给估值谬误就业方。   （4）估值谬误调整领受尽量收复至假定未发生估值谬误的正确情形的方式。   估值谬误被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值谬误发生 的原因确定估值谬误的就业方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误变成的损失 进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的就业方进行 更正和赔偿损失；                                  招募讲明书   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值绸缪出现谬误时，基金治理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的步调驻防损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）基金治理东说念主和基金托管东说念主由于各自时期系统树立而产生的净值绸缪尾 差，以基金治理东说念主绸缪结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有规则的，从其规则处理。若是行 业另有通行作念法，基金治理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 格且领受估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息走漏的基金净值信息由基金治理东说念主负责绸缪，基金托管东说念主负责 进行复核。基金治理东说念主应于每个就业日往返收尾后绸缪当日的基金资产净值及基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值绸缪结果复核阐明后发送给                                  招募讲明书 基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值信息给以公布。   九、特殊情况的处理 差不算作基金资产估值谬误处理。 的数据谬误，或由于不可抗力，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、适 当、合理的步调进行查验，但未能发现谬误或即使发现谬误但因前述原因无法及 时更正的，由此变成的基金资产估值谬误，基金治理东说念主和基金托管东说念主罢黜赔偿责 任。但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的步调吊销或松开由此变成的 影响。                               招募讲明书              第十四部分 基金的收益分拨   一、基金收益分拨原则 可供分拨利润进行评价，收益评价日审定的基金净值增长率卓绝事迹比拟基准同 期增长率或者基金可供分拨利润金额大于零时，基金治理东说念主可进行收益分拨； 本基金的特质，本基金收益分拨无需以弥补亏蚀为前提，收益分拨后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分拨根据基金可供分拨利润金额决定时，本基金 收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值 减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 价时辰、分拨时辰、分拨决策及每次基金收益分拨数额等内容，基金治理东说念主不错 根据实验情况确定并按照联系规则公告；   在适当法律法例及基金合同约定，并对基金份额捏有东说念主利益无实验性不利影 响下的前提下，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当圭表后可对基金 收益分拨原则和支付方式进行调整。   二、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、 分拨方式等内容。   三、收益分拨决策确切定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信                              招募讲明书 息走漏办法》的联系规则在规则媒介公告。  法律法例或监管机构另有规则的，从其规则。   四、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                                  招募讲明书              第十三部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 裁费等用度；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。治理费的绸缪 方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力等，支付日历顺延。                                   招募讲明书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的绸缪 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据联系法例及相应公约规 定，按用度实验开销金额列入或摊入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 东说念主承担； 目。      四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的规则代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税行径，相应的升值税、附加                                  招募讲明书 税费以及可能触及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金治理东说念主可通过本基 金托管账户径直缴付，或划付至基金治理东说念主账户并由基金治理东说念主按照关连规则申 报缴纳。若是基金治理东说念主先行垫付上述升值税等税费的，基金治理东说念主有权从基金 财产中划扣补偿。本基金算帐后若基金治理东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可 能触及的滞纳金等，基金治理东说念主有权向投资东说念主就关连金额进行追偿。                                       招募讲明书              第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是基金合同见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 走漏； 司帐核算，按照联系规则编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息走漏办法》的联系规则在规则媒介公告。                                 招募讲明书             第十七部分 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应适当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险治理规则》、《基金合同》过甚他联系规则。关连法律法例对于信 息走漏的走漏方式、登载媒介、报备方式等规则发生变化时，本基金从其最新 规则。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息走漏义务东说念主应当以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照 法律法例和中国证监会的规则走漏基金信息，并保证所走漏信息的委果性、准确 性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予走漏的基金信 息通过适当中国证监会规则条件的用以进行信息走漏的寰宇性报刊（以下简称 “规则报刊”）及《信息走漏办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”，包 括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介披 露，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公 开走漏的信息贵寓。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：                                 招募讲明书      四、本基金公开走漏的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金 信息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开走漏的信息应当领受阿拉伯数字；除终点讲明外，货币单元为东说念主 民币元。      五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、基金合同、基金托管公约、基金家具贵寓纲目 捏有东说念主大会召开的功令及具体圭表，讲明基金家具的特性等触及基金投资东说念主要紧 利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募讲明书的信息发生 要紧变更的，基金治理东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募讲明书并登载在规 定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。 基金完结运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。基金合同见效后，基金家具贵寓纲目信息发生要紧变更的， 基金治理东说念主应当在三个就业日内，更新基金家具贵寓纲目，并登载在规则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓纲目其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金完结运作的，基金治理东说念主不再更新基金家具贵寓概 要。                                 招募讲明书   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金治理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募讲明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登 载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金家具贵寓纲目、 基金合同和托管公约登载在规则网站上，其中基金家具贵寓纲目还应当登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登 载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   （三）基金合同见效公告   基金治理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规则报刊和规则网站 上登载基金合同见效公告。   （四）基金净值信息   基金合同见效后，在基金份额上市往返前且起始办理基金份额申购或者赎回 前，基金治理东说念主应当至少每周在规则网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计 净值。   在基金份额上市往返后或起始办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应 当在不晚于每个绽开日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或营业网点披 露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站走漏半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日和折算结果公告   基金治理东说念主确定基金份额折算日后至少应提前 2 个就业日将基金份额折算 日公告登载于规则媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金治理东说念主应 在 3 个就业日内将基金份额折算结果公告登载于规则媒介上。   （六）基金份额上市往返公告书   基金份额获准在证券往返所上市往返的，基金治理东说念主应当在基金份额上市交 易的三个就业日前，将基金份额上市往返公告书登载在规则网站上，并将上市交 易公告书教唆性公告登载在规则报刊上。                                 招募讲明书   （七）基金份额申购、赎回对价   基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回对价的绸缪方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （八）申购赎回清单   在起始办理基金份额申购或者赎回之后，基金治理东说念主应当在每个绽开日，通 过规则网站、申购赎回代理机构以过甚他媒介公告当日的申购赎回清单。   （九）基金按期阐发，包括年度阐发、中期阐发和季度阐发   基金治理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载在规则网站上，并将年度阐发教唆性公告登载在规则报刊上。基金年 度阐发中的财务司帐阐发应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师 事务所审计。   基金治理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将 中期阐发登载在规则网站上，并将中期阐发教唆性公告登载在规则报刊上。   基金治理东说念主应当在季度收尾之日起十五个就业日内，编制完成基金季度阐发， 将季度阐发登载在规则网站上，并将季度阐发教唆性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》见效不足两个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度阐发、中 期阐发或者年度阐发。   如阐发期内出现单一投资者捏有基金份额达到或卓绝基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在按期阐发“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下走漏该投资者的类别、阐发期末捏有份额及占比、阐发 期内捏有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中走漏基金组搭伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （十）临时阐发   本基金发生要紧事件，联系信息走漏义务东说念主应在 2 日内编制临时阐发书，并 登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：                                   招募讲明书 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主稀疏基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其稀疏基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关连行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实验抑制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往返事项，中国证监会另有规则的情形除外； 和费率发生变更；                                招募讲明书 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （十一）透露公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏 有东说念主权益的，关连信息走漏义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开透露，并将 联系情况立即阐发基金上市往返的证券往返所。   （十二）算帐阐发   基金合同完结的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐阐发。算帐阐发应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》规则 的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律主见书。基金财产算帐小组应当 将算帐阐发登载在规则网站上，并将算帐阐发教唆性公告登载在规则报刊上。   （十三）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十四）参与股指期货往返关连公告   基金治理东说念主应在基金季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募讲明 书（更新）等文献中走漏的股指期货往返情况，应当包括往返政策、捏仓情况、 损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货往返对本基金总体风险的影响以及 是否适当既定往返政策和往返宗旨等。   （十五）参与国债期货往返关连公告   基金治理东说念主应在基金季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募讲明 书（更新）等文献中走漏的国债期货往返情况，应当包括往返政策、捏仓情况、 损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货往返对本基金总体风险的影响以及 是否适当既定的往返政策和往返宗旨等。                                  招募讲明书   （十六）投资股票期权的关连公告   基金治理东说念主应当在按期信息走漏文献中走漏参与股票期权往返的联系情况， 包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票 期权往返对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资宗旨。   （十七）基金投资资产支捏证券的信息走漏   本基金投资资产支捏证券，基金治理东说念主应在基金年度阐发及中期阐发中走漏 其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和阐发期内 系数的资产支捏证券明细。基金治理东说念主应在基金季度阐发中走漏其捏有的资产支 捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和阐发期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   （十八）基金参与融资和转融通证券出借业务的信息走漏   本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金治理东说念主应当在季度阐发、中期 阐发、年度阐发等按期阐发和招募讲明书（更新）等文献中走漏参与融资和转融 通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚治理 情况等，并就阐发期内本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联往返事项 作念扎眼讲明。   （十九）投资信用养殖品的信息走漏   基金治理东说念主应在季度阐发、中期阐发、年度阐发等按期阐发和招募讲明书 （更新）等文献中走漏信用养殖品的投资情况，包括投资策略、捏仓情况等，并 充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资宗旨 及策略。   （二十）中国证监会规则的其他信息。   六、信息走漏事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏治理轨制，指定稀疏部门及 高档治理东说念主员负责治理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适当中国证监会关连基金信息 走漏内容与时势准则等法例以及证券往返所的自律治理功令的规则。                                招募讲明书   基金托管东说念主应当按照关连法律、行政法例、中国证监会的规则和《基金合同》 的约定，对基金治理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 对价、基金按期阐发、更新的招募讲明书、基金家具贵寓纲目、基金算帐阐发等 公开走漏的关连基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子阐明。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴聘走漏信息的报刊。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的 基金信息，并保证关连报送信息的委果、准确、完好、实时。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介走漏信息，然而其他群众媒介不得早于规则媒介和基金上市往返 的证券往返所网站走漏信息，而况在不同媒介上走漏团结信息的内容应当一致。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息走漏服务的质地。具体要求应当适当中 国证监会及自律功令的关连规则。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计阐发、法律主见书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》完结后十年。      七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规规则将信息置备于公司住所、基金上市往返的证券往返所，供社会公众查阅、 复制。      八、暂停或延长走漏基金关连信息的情形   当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长走漏基金关连信 息：                             招募讲明书                                  招募讲明书                 第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资时势和往返轨制等各式要素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市 场产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券市集受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特质，而周期性 的经济运行周期阐发将对质券市集的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。   （3）利率风险   利憨径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金 投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金捏有的债 券价钱下降，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   （4）债券收益率弧线风险   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动联系的风险，不同信用水平的 货币市集投资品种具有不同的收益率弧线结构，若收益率弧线莫得如预期变化， 可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期方针并 不可充分反应这一风险的存在。   （5）上市公司筹划风险   上市公司的筹划好坏受多种要素影响，如管贤慧商、财务景况、市集出路、 行业竞争、东说念主员训诲等，这些齐会导致企业的盈利发生变化。若是本基金投资的 上市公司筹划不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于分拨的利润减少，使基 金财产投资收益下降。天然本基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险， 但不可完全躲藏。                               招募讲明书   （6）购买力风险   基金的利润将主要通过现款形式来分拨，而现款可能因为通货扩张的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实验收益下降。   （7）再投资风险   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比以前较少的 收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。   （8）债券回购风险   债券回购为普及举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险 指回购往返中往返敌手在回购到期时，不可偿还沿途或部分证券或价款，变成基 金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使系数这个词组合风险放大的 风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大 的同期，也对基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高，风险走漏进度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也 就越大。   信用风险主要指债券刊行东说念主因筹划情况恶化等要素发生误期，或债券刊行东说念主 拒却履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自己信用等第裁减导致债券价 格波动等风险。信用风险也包括证券往返敌手因误期而产生的证券交割风险。   由于市集或个券往返量不足，导致证券不可赶快、低成腹地转变为现款，从 而对基金收益变成不利影响。流动性风险还包括基金出现广博赎回，导致莫得足 够的现款应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金领受绽开方式运作，基金治理东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，                                 招募讲明书 但基金治理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、 赎回时除外。基金治理东说念主将加强对申购、赎回文节的治理，合理抑制基金份额捏 有东说念主荟萃度，审慎阐明大额申购与大额赎回苦求。具体内容详见本招募讲明书“基 金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，从投资范围上看，基金资 产及该类股票的流动性细密；从投资限制上看，本基金主动投资于流动性受限资 产的市值系数不得卓绝该基金资产净值的 15%，流动性受限资产的比例树立适当 《流动性风险治理规则》。   频频情况下，本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在特殊市集环 境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金治理东说念主将根据实验情况采取相 应的流动性风险治理步调，在保障捏有东说念主利益的基础上，注意流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险治理器用的情形、圭表及对投资者的潜在影响   本基金可能实施备用的流动性风险治理器用，以更好地草率流动性风险。基 金治理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法 律法例及基金合同的约定，轮廓运用各种流动性风险治理器用，对赎回苦求等进 行适度调整，算作特定情形下基金治理东说念主流动性风险治理的赞成步调，包括但不 限于：暂停接受赎回苦求、降速支付赎回对价、暂停基金估值。   当基金治理东说念主实施流动性风险治理器用时，可能对投资者具有一定的潜在影 响，包括但不限于不可申购本基金、赎回苦求不可阐明或者赎回对价延长到账和 无法实时获取基金的净值数据等。教唆投资者了解自身的流动性偏好、合理作念好 投资安排。   在基金治理运作过程中基金治理东说念主的常识、训戒、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形式、证券价钱走势的判断，如基金治理东说念主判断有 误、获取信息不全、或对投资器用使用欠妥等会影响基金收益水平，从而产生风 险。因此，本基金可能因为基金治理东说念主的治理水平、治理技巧和治理时期等要素 影响基金收益水平。                                招募讲明书   本基金领受的估值方法有可能不可充分反应和揭示风险，或经济环境发生重 大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金治理东说念主和基金托管 东说念主将共同协商，参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化要素，调整最近往返市 价，使调整后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值，确保基金资产净值不 会对基金份额捏有东说念主变成实验性的损伤。   基金运作过程中，因里面抑制存在舛错或者东说念主为要素变成操作诞妄或违背操 作规程等引致的风险，例如，越权违法往返、司帐部门讹诈、往返谬误、IT 系 统故障等风险。   在本基金的各式往返行径或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差 错而影响往返的正常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种时期风险可能来 自基金治理东说念主、登记机构、销售机构、证券往返所、证券登记机构等。   根据证券往返资金前端风险抑制的关连业务功令，上海证券往返所、深圳证 券往返所、中国证券登记结算有限就业公司将对质券往返资金进行前端风险抑制， 因不可抗力、不测事件、时期故障、要紧差错等原因导致资金前端抑制出现相当 的，往返所、中国结算可能采取调整额度、暂停实施资金前端抑制、限制往返单 元往返权限等处置步调。当资金前端抑制出现相当情况或往返所、中国结算采取 相应步调，或在基金治理东说念主、基金托管东说念主向往返所、中国结算申报资金前端抑制 联系信息时信息传递不足时、申报信息不准确、申报经过不范例等原因均可能造 成基金财产的损失。   基金治理或运作过程中，因违背国度法律、法例、监管部门的规则以及基金 合同联系规则而给基金财产带来损失的风险。   （1）标的指数讲述与股票市集平均讲述偏离的风险   标的指数并不可完全代表系数这个词股票市集。标的指数成份股的平均讲述率与整 个股票市集的平均讲述率可能存在偏离。                                招募讲明书   （2）成份股停牌的风险    标的指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能 濒临如下风险： 响本基金二级市集价钱的折溢价水平。 部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募讲明书“申购赎回清单的内容与 时势”关连约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和跟 踪过错。 出成份股以获取足额的适当要求的赎回对价，由此基金治理东说念主可能在申购赎回清 单中树立较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的步调，投资者将濒临无法赎回 沿途或部分 ETF 份额的风险。   （3）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹划景况、 投资者时势和往返轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （4）基金投资组合讲述与标的指数讲述偏离的风险   以下要素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪偏离度与追踪过错。 权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪过错。 数收益率，产生正的追踪偏离度。 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪过错。                                   招募讲明书 使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过错。 水平、时期技巧、买入卖出的时机遴聘等，齐会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进度。 个别股票的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相似；因短缺卖空、 对冲机制过甚他器用变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制谬误等，由此产生追踪偏离度与追踪过错。   （5）追踪过错抑制未达约定宗旨的风险   在正常市集情况下，本基金力求将日均追踪偏离度抑制在 0.2%以内，年化 追踪过错抑制在 2%以内，但因标的指数编制功令调整或其他要素可能导致追踪 过错卓绝上述范围，本基金净值阐发与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （6）基金份额二级市集往返价钱折溢价的风险   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集往返价钱的折溢价 抑制在一定范围内，但基金份额在证券往返所的往返价钱受诸多要素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   （7）参考 IOPV 决策和 IOPV 绸缪谬误的风险   证券往返所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据，绸缪并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者往返、申购、赎回基金 份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 绸缪可能出现 谬误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   （8）退市风险   因本基金不再适当证券往返所上市条件被完结上市，或被基金份额捏有东说念主大 会决议提前完结上市，导致基金份额不可连续进行二级市集往返的风险。   （9）投资者申购失败的风险   因本基金在申购、赎回清单可能不会对系数的成份股允许使用现款替代，而 且现款替代比例会树立现款替代上限比例进行抑制。是以投资者在进行申购时，                                   招募讲明书 可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法购入申购所需的有余成份股， 导致申购失败的风险。   （10）投资者赎回失败的风险   在投资者提议赎回苦求时，如本基金投资组合内不具备足额的适当条件的赎 回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金治理东说念主可能根据成份股市值边界变化等要素调整最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元沿途赎回，而只可在二级市集卖出沿途或部分基金 份额。   （11）基金份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市集变化、 部分红份股流动性差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有各异，存在变现风险。   （12）套利风险   由于证券市集的往返机制和时期敛迹，完成套利需要一定的时辰，因此套利 存在一定风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往返成本，是以 折溢价在一定范围之内也不可形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时 停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响 折价套利。   （13）申购赎回清单差错风险   若是基金治理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数目、现款替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损 或影响申购赎回的正常进行。   （14）二级市集流动性风险   对 ETF 基金而言，二级市集流动性风险是指由于关连成份股的市集流动性 不足使基金无法以合理价钱买入或卖出所需股份数目所变成的风险。流动性风险 主要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。   对 ETF 基金投资东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也可能濒临因                                 招募讲明书 市集往返量不足而变成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性风险。   （15）第三方机构服务的风险   本基金的多项服务寄托第三方机构办理，存在以下风险： 完结，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制调整可能给投资者带来妥洽偏差的风 险。同样的风险还可能来自于证券往返所过甚他机构。 投资者利益受损的风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和真贵，将来指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的治理和真贵，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个就业日向中国证监会阐发并提议处分决策，如更正运作方式、 与其他基金合并、或者完结基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会 进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合 同完结。投资东说念主将濒临更正运作方式、与其他基金合并、或者完结基金合同等风 险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分决策确定并实施前，基金 治理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息遵照基金份额捏 有东说念主利益优先原则支捏基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数阐发与关连市集阐发有在各异，影响投资收益。   （16）退补现款替代方式的风险   本基金在场内申购赎回文节包括“退补现款替代”方式，该方式不同于现有其 他现款替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而转折影响 本基金二级市集价钱的折溢价水平。极点情况下，若是使用“退补现款替代”证券 的权重增多，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于 相对较高水平。                                  招募讲明书   基金治理东说念主不合“时辰优先、实时申报”原则的实施效率作念出任何承诺和保证， 现款替代退补款的绸缪以实验成交价钱和基金招募讲明书的约定为准。若因时期 系统、通信链路或其他原因导致基金治理东说念主无法遵照“时辰优先、实时申报”原则 对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   （17）期货投资风险   本基金不错投资于期货，投资期货的主要风险包括但不限于流动性风险、期 货基差风险、期货合约缓期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、养殖品 杠杆风险、敌手方风险、平仓风险、无法平仓风险等，可能导致寄托财产遭逢损 失。治理东说念主将根据法律法例、家具合同及公司里面抑制的要求实施期货业务风险 抑制，对期货投资风险进行识别、评估和抑制。   （18）资产支捏证券投资风险   本基金投资品种包含资产支捏证券品种，由于资产支捏证券一般齐针对特定 机构投资东说念主刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内流通转让，该品种的流动性较差， 且典质资产的流动性较差，因此，捏有资产支捏证券可能给组搭伙产净值带来一 定的风险。另外，资产支捏证券还濒临提前偿还和脱期支付的风险。   （19）期权投资风险   本基金的投资范围包括期权，投资期权的主要风险包括但不限于市集风险、 流动性风险、保证金风险、信用风险等。其中，市集风险指由于标的价钱变动而 产生的养殖品的价钱波动，影响基金收益而产生风险；流动性风险指当基金往返 量大于市集可报价的往返量而产生的风险；保证金风险指由于无法实时筹措资金 得志建立或者支捏养殖品合约头寸所要求的保证金而带来的风险；信用风险指交 易敌手不肯或无法履行契约的风险。   （20）流动性受限证券投资风险   本基金不错投资流动性受限证券，可能由于法律法例、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价钱给以变现。同期由于流通受限证券的非流通特性，在本 基金参与投资后将在一按期限内无法流通，在濒临基金大边界赎回的情况下有可 能因为无法变现变成流动性风险。   （21）转融通证券出借业务风险                                  招募讲明书   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于： 付赎回款项的风险。 补偿以及借约用度的风险。   为了更好的注意转融通证券出借业务所濒临的各种风险，基金治理东说念主将合理 分散出借期限与借约证券公司的荟萃度。对通过约定申报方式参与的出借业务借 券证券公司进行尽责走访与准入治理。加强关联往返治理，遵照基金份额捏有东说念主 利益优先原则，按照市集公说念合理价钱实施。加强压力测试治理，合理确定出借 证券的范围、期限和比例，并制定科学合理的投资策略和风险治理轨制，灵验防 范和抑制风险，切实真贵基金财产的安全和基金份额捏有东说念主利益。   （22）参与融资业务的风险   本基金不错根据联系法律法例和政策的规则进行融资业务。融资业务除了具 有闲居往返具有的市集风险外，还蕴含其专有的风险，包括但不限于杠杆风险、 强制平仓风险、监管风险、其他风险等。   （23）存托凭证投资风险   本基金的投资范围包括存托凭证。除濒临与其他投资沪深市集股票的基金共 同的风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风 险，以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及往返机制关连的 风险，包括存托凭证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权利 等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证捏有东说念主在分红派息、利用表决权等方 面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托凭证捏有东说念主的风险；因多 地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风 险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息走漏监 管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险等。   （24）投资信用养殖品风险                                招募讲明书   本基金可投资信用养殖品，信用养殖品的投资可能濒临流动性风险、偿付风 险和价钱波动风险等。流动性风险是指信用养殖品在往返转让过程中，因无法找 到往返敌手或往返敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是 在信用养殖品的存续期内，由于不可抑制的市集及环境变化，创设机构可能出现 筹划情况欠安，或创设机构的现款流与预期出现一定的偏差，从而影响信用养殖 品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，筹划情况或 利率环境出现变化，引起信用养殖品往返价钱波动的风险。基金治理东说念主将根据法 律法例、基金合同及公司里面抑制的要求对关连风险进行识别、评估和抑制。   （1）干戈、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运 行，可能导致基金资产的损失。   （2）金融市集危险、行业竞争、代理商误期、基金托管东说念主误期等超出基金 治理东说念主自身径直抑制智商之外的风险，也可能导致基金份额捏有东说念主利益受损。   （3）基金治理东说念主、基金托管东说念主因丧安闲务经验、破产、终结、毁灭、破产， 可能导致基金财产的损失，从而带来风险。   （4）其他不可先见、不可注意的风险。   二、声明 基金，须自行承担投资风险。 售，然而，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经基金销售机构担保 收益，销售机构并不可保证其收益或本金安全。                                  招募讲明书       第十九部分 基金合同的变更、完结和基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并根据法律法例或监管机构要求报中国证监会备案。 议见效后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的完结事由   有下列情形之一的，经履行关连圭表后，基金合同应当完结： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、具有从事证券关连业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。                                 招募讲明书   （1）基金合同完结情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐发；   （5）聘用司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 阐发出具法律主见书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐阐发经适当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 阐发登载在规则网站上，并将算帐阐发教唆性公告登载在规则报刊上。                              招募讲明书   七、基金财产算帐账册及文献的保存  基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存期限，不得低于法律法例规 定的最低期限。                           招募讲明书         第二十部分 基金合同的内容纲目 基金合同的内容纲目见附件 1。                           招募讲明书        第二十一部分 托管公约的内容纲目 托管公约的内容纲目见附件 2。                                  招募讲明书            第二十二部分 对基金份额捏有东说念主的服务   基金治理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。基金治理东说念主根据基金 份额捏有东说念主的需要和市集的变化，可增多或变更服务名目。主要服务内容如下：   一、对账单的寄送服务 往返阐明单，或在 T+2 日后通过电话、网上服务技巧查询往返阐明情况。基金 治理东说念主不向投资东说念主寄送往返阐明单。 东说念主寄送纸质季度对账单；每年度收尾后 15 个就业日内，基金治理东说念主向定制对账 单的基金份额捏有东说念主寄送纸质年度对账单。   二、网上搭理服务   通过本基金治理东说念主网站或微信公众号，投资东说念主可获取如下服务：   个东说念主投资东说念主和机构投资东说念主不错通过基金治理东说念主网站查询所捏有基金的基金 份额、往返记录等信息。   投资东说念主不错通过基金治理东说念主网站获取基金和基金治理东说念主的各种信息，包括基 金的法律文献、基金按期阐发、基金临时公告及基金治理东说念主最新动态等关连贵寓。   三、电子邮件服务   基金治理东说念主为投资东说念主提供电子邮件方式的业务有计划、投诉受理、基金份额净 值查询等服务。                                      招募讲明书   四、客户服务中心电话服务   投资东说念主或基金份额捏有东说念主若是想了解申购与赎回的往返情况、基金账户余额、 基金家具与服务等信息，拨打基金治理东说念主寰宇统一客服电话 400-868-1166（免长 途话费）可享有如下服务： 资东说念主不错自助查询账户余额、往返情况、基金净值等信息。 投诉受理等服务。   基金治理东说念主网站和电子信箱   基金治理东说念主网址：www.ciccfund.com   电子信箱：services@ciccfund.com   五、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法妥洽的内容，请通过上述方式 估量基金治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面妥洽了本招募讲明书。                       招募讲明书      第二十三部分 其他应走漏事项 无。                                      招募讲明书          第二十四部分 招募讲明书存放及查阅方式   本招募讲明书存放在基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资 东说念主可在办公时辰查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复 制件或复印件。对投资东说念主按此种方式所获取的文献过甚复印件，基金治理东说念主保证 文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错径直登录基金治理东说念主的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载 招募讲明书。                                     招募讲明书              第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会准予中金中证 A500 往返型绽开式指数证券投资基金注册 的文献   （二）《中金中证 A500 往返型绽开式指数证券投资基金基金合同》   （三）《中金中证 A500 往返型绽开式指数证券投资基金托管公约》   （四）法律主见书   （五）基金治理东说念主业务经验批复和营业牌照   （六）基金托管东说念主业务经验批复和营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务经验批件和营业牌照存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管 公约过甚余备查文献存放在基金治理东说念主处。投资东说念主可在营业时辰免费到存放地点 查阅，也可按工本费购买复印件。                            中金基金治理有限公司                               招募讲明书              附件 1：基金合同的内容纲目   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金份额捏有东说念主的权利和义务   基金投资东说念主捏有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资东说念主自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主算作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签名或盖印为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东说念主的投资运作；   （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵命基金合同、招募讲明书、基金家具贵寓纲目等信息披 露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资                                招募讲明书 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔软基金信息走漏，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价、现款差额及法律法例和基金合 同所规则的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同完结的有限 就业；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）实施见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金治理东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并治理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法例规则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取 必要步调保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行径进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取基金合同规则的用度；                                   招募讲明书   （10）依据基金合同及联系法律规则决定基金收益的分拨决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓吹权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资及转融通证券 出借业务；   （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在适当联系法律、法例、《业务功令》、文牍、指南的规则以及本基 金合同的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、赎回、非往返过户、转托管 和收益分拨等业务功令；   （17）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以憨厚信用、严慎竭力的原则治理和运用基 金财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产彼此独处，对所治理的不同基金离别 治理，离别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；                                   招募讲明书   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的步调使绸缪基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法适当基金合同等法律文献的规则，按联系规则绸缪并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；   （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他联系规则，履行信息走漏及 阐发义务；   （12）保守基金买卖好意思妙，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过甚他联系规则另有规则外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向他 东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业照顾人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东说念主分 配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系规则召集基金份额捏有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产治理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓，保存期限不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或贵寓在规则时辰发出，而况 保证投资东说念主约略按照基金合同规则的时辰和方式，随时查阅到与基金联系的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临终结、照章被毁灭或者被照章宣告破产时，实时阐发中国证监会 并文牍基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当权益 时，应当承担赔偿就业，其赔偿就业不因其退任而罢黜；                                 招募讲明书   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行径承担就业；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不可见效，基金 治理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金募 集期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主，对于基金召募期间网下股票认购所召募的 股票，发售代理机构应给以解冻；   （25）实施见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全支捏基金 财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形， 应报告中国证监会，并采取必要步调保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关连市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券往返等资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；                                  招募讲明书   （7）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以憨厚信用、竭力尽责的原则捏有并安全支捏基金财产；   （2）建造稀疏的基金托管部门，具有适当要求的营业场面，配备有余的、 及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此独处；对所托管的不同的基金离别树立账户，独处核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）支捏由基金治理东说念主代表基金坚强的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖好意思妙，除《基金法》、基金合同过甚他联系规则另有规 定外，在基金信息公开走漏前给以守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、司法 机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要提供的情 况除外；   （8）复核、审查基金治理东说念主绸缪的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具主见，说 明基金治理东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；若是基金 治理东说念主有未实施基金合同规则的行径，还应当讲明基金托管东说念主是否采取了适当的 步调；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵寓，保存期 限不低于法律法例规则的最低期限；                                招募讲明书   （12）从基金治理东说念主或其寄托的登记机构处摄取并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规则制作关连账册并与基金治理东说念主查对；   （14）依据基金治理东说念主的指示或联系规则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他联系规则，召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金治理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金治理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临终结、照章被毁灭或者被照章宣告破产时，实时阐发中国证监会 和银行业监督治理机构，并文牍基金治理东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，本旨担赔偿就业，其赔偿就业 不因其退任而罢黜；   （20）按规则监督基金治理东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务， 基金治理东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向基 金治理东说念主追偿；   （21）实施见效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的圭表和功令   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。   若以本基金为宗旨基金，且基金治理东说念主与本基金基金治理东说念主一致的聚拢基金 的基金合同见效，鉴于本基金和本基金聚拢基金的关连性，本基金聚拢基金的基 金份额捏有东说念主不错凭所捏有的本基金聚拢基金的基金份额径直出席或者寄托代 表出席本基金的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。在绸缪参会份额和票数时，本 基金聚拢基金捏有东说念主捏有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基                               招募讲明书 金份额捏有东说念主大会的权益登记日，本基金聚拢基金捏有本基金份额的总和乘以该 捏有东说念主所捏有的本基金聚拢基金份额占本基金聚拢基金总份额的比例，绸缪结果 按照四舍五入的方法，保留到整数位。聚拢基金折算为本基金后的每一参会份额 和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。   本基金聚拢基金的基金治理东说念主不应以聚拢基金的口头代表聚拢基金的全体 基金份额捏有东说念主以本基金的基金份额捏有东说念主的身份利用表决权，但可接受本基金 聚拢基金的特定基金份额捏有东说念主的寄托以聚拢基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的 身份出席本基金的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   本基金聚拢基金的基金治理东说念主代表本基金聚拢基金的基金份额捏有东说念主提议 召开或召集本基金份额捏有东说念主大会的，须先遵照本基金聚拢基金基金合同的约定 召开本基金聚拢基金的基金份额捏有东说念主大会，本基金聚拢基金的基金份额捏有东说念主 大会决定提议召开或召集本基金份额捏有东说念主大会的，由本基金聚拢基金的基金管 理东说念主代表本基金聚拢基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金份额捏有东说念主 大会。   本基金份额捏有东说念主大会暂不设日常机构。若将来法律法例对基金份额捏有东说念主 大会另有规则的，以届时灵验的法律法例为准。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）完结基金合同，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金治理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）更正基金运作方式；   （5）调整基金治理东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会圭表；                                   招募讲明书   （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或系数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额绸缪，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）完结基金上市，但因基金不再具备上市条件而被关连证券往返所完结 上市的情形除外；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （14）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额捏有 东说念主大会的事项。 无实验性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和基金合同规则的范围内调整本基金的申购费率或收费方 式、调整基金份额类别；   （3）因相应的法律法例、证券往返所或者登记机构的关连业务功令发生变 动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无实验性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）在法律法例和中国证监会允许范围内，调整联系基金认购、申购、赎 回、非往返过户、转托管等业务的功令（包括但不限于申购赎回清单的调整、开 放时辰的调整、申购对价/赎回对价组成的调整等）；   （6）基金治理东说念主履行适当圭表后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。                                   招募讲明书 提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向 基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东说念主，基 金治理东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的或在规则时辰内 未能作出版面修起，单独或系数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主依 法自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、过问。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文牍时辰、文牍内容、文牍方式 告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：                                招募讲明书   （1）会议召开的时辰、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设估量东说念主姓名及估量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中讲明本次基金份额捏有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过甚联 系方式和估量东说念主、表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金治理东说念主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文牍基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票效率。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说适当法律法例、基金合同 和会议文牍的规则，而况捏有基金份额的凭证与基金治理东说念主捏有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证高傲，                                  招募讲明书 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个就业日内知道公 布关连教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文牍规则的方式收取基金份额捏有东说念主的表决主见；基金托管东说念主或基金治理东说念主经 文牍不参加收取表决主见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见的基金份额捏有东说念主 所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分 之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决主见或授权他东说念主代表出 具表决主见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决主见的 代理东说念主出具的寄托东说念主捏有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解说符                                  招募讲明书 正当律法例、基金合同和会议文牍的规则，并与基金登记机构记录相符。 书面、网罗、电话、短信或其他方式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会，具 体方式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。 非现场方式相联结的方式召开基金份额捏有东说念主大会，会议圭表比照现场开会和通 讯方式开会的圭表进行。基金份额捏有东说念主不错领受书面、网罗、电话、短信或其 他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文牍中列明。   （五）议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定完结基金合同、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额捏有东说念主大 会计划的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主捏东说念主按照下列第（七）条规则圭表确定 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；若是基金治理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主作 为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏 基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名                                 招募讲明书 （或单元称号）、身份解说文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和估量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 终点决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规则或基 金合同另有约定外，更正基金运作方式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、完结 基金合同、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解说，不然提交 适当会议文牍中规则的阐明投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头 适当会议文牍规则的表决主见视为灵验表决，表决主见空乏不清或彼此矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东说念主发布的基金份额捏有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏                                 招募讲明书 东说念主应当在会议起始后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议起始 后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额捏有东说念主大会决议自见效之日起依照《信息走漏办法》的联系规则在 规则媒介上公告。若是领受通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实施见效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。见效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金治理                                  招募讲明书 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表 决条件等规则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内 容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对 本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、完结与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和 基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并根据法律法例或监管机构要求报中国证监会备案。 自决议见效后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的完结事由   有下列情形之一的，经履行关连圭表后，《基金合同》应当完结： 基金托管东说念主邻接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金治理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券关连业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。                                 招募讲明书 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）     《基金合同》完结情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐发；   （5）聘用司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 阐发出具法律主见书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐阐发经适当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 阐发登载在规则网站上，并将算帐阐发教唆性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存期限，不得低于法律法例规                               招募讲明书 定的最低期限。   四、争议的处理和适用的法律   因本基金合同产生或与之关连的争议，如经友好协商未能处分的，应将争议 提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁 的地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对两边均有敛迹力。除非仲裁裁决另有 裁定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金治理东说念主和基金托管东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职 责，各自连续古道、竭力、尽责地履行基金合同和托管公约规则的义务，真贵基 金份额捏有东说念主的正当权益。   本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港终点行政区、澳 门终点行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。   五、基金合同的存放及查阅方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。                                      招募讲明书                附件 2：托管公约的内容纲目   一、基金托管公约当事东说念主  （一）基金治理东说念主  称号：中金基金治理有限公司  住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室  法定代表东说念主：李金泽  建造日历：2014 年 2 月 10 日  批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监许可201497 号  组织形式：有限就业公司  注册老本：东说念主民币 7 亿元  存续期限：捏续筹划  估量电话：010-63211122  （二）基金托管东说念主  称号：中国光大银行股份有限公司  住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心  邮政编码：100033  法定代表东说念主：吴利军  成立日历：1992 年 6 月 18 日  批准建造机关和批准建造文号：国务院、国函19927 号  组织形式：股份有限公司  注册老本：590.85551 亿元东说念主民币  存续期间：捏续筹划  基金托管经验批文及文号：证监基金字200275 号   二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查  （一）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。  本基金投资范围为：                                   招募讲明书   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。   为更好地终了投资宗旨，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及   其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、 股票期权、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、公开 刊行的次级债券、可更正债券、分离往返可更正债券、可交换债券、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、处所政府债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券）、 资产支捏证券、信用养殖品、债券回购、银行入款（包括公约入款、按期入款及 其他银行入款）、同行存单、货币市集器用、现款等，以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用，但须适当中国证监会的关连规则。   本基金将根据法律法例的规则参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适当 圭表后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于中证 A500 指数的成份股过甚备选成 份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资 产的 80%。每个往返日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的 往返保证金后，应当保捏不低于往返保证金一倍的现款。现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵 循国度关连法律法例。   若是法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管 理东说念主在履行适当圭表后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于中证 A500 指数的成份股过甚备选成份股（含存托凭证） 的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10%；   （3）本基金捏有的沿途资产支捏证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；   （4）本基金捏有的团结(指团结信用级别)资产支捏证券的比例，不得卓绝                                    招募讲明书 该资产支捏证券边界的 10%；   （5）本基金治理东说念主治理的沿途基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支捏 证券，不得卓绝其各种资产支捏证券系数边界的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，若是其信用等第下降、不再适当投资圭臬，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金资产总值不卓绝基金资产净值的 140%；   （9）本基金参与股指期货、国债期货往返，应遵命下列投资比例限制： 金资产净值的 10%； 的股票总市值的 20%； 绸缪）应当适当基金合同对于股票投资比例的联系约定； 得卓绝上一往返日基金资产净值的 20%； 金资产净值的 15%； 有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，系数（轧差绸缪）应当适当基金合同对于债券投资比例 的联系约定； 得卓绝上一往返日基金资产净值的 30%；                                    招募讲明书 券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 易保证金后，应当保捏不低于往返保证金一倍的现款；   （10）本基金参与股票期权往返，应遵命下列投资比例限制： 捏有合约行权所需的全额现款或往返所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数绸缪；   （11）本基金得志“最近 6 个月日均基金资产净值不低于 2 亿元”的前提下参 与转融通证券出借业务的，并遵命下列投资比例限制： 上的出借证券应纳入流动性受限资产的范围； 均绸缪。   因证券市集波动、上市公司合并、基金边界变动等基金治理东说念主之外的要素致 使基金不适当上述规则的，基金治理东说念主不得新增转融通证券出借业务。   （12）本基金参与融资的，每个往返日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净值的 95%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得卓绝该基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金治理东说念主之 外的要素致使基金不适当该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资                                   招募讲明书 产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往返的股票实施，与境 内上市往返的股票合并绸缪；   （16）本基金参与信用养殖品往返的，应当遵命下列要求： 养殖品； 面值的 100%； 基金资产净值的 10%；   因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金治理东说念主之外 的要素致使基金不适当本款所规则比例限制的，基金治理东说念主应在 3 个月之内进行 调整；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、         （11）、             （13）、                 （14）、                     （16）情形之外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限制等基金治理东说念主之外的要素致使基金投资比例不适当上述规则投资比例的，基 金治理东说念主应当在 10 个往返日内进行调整，但中国证监会规则的特殊情形除外。 法律法例或中国证监会另有规则的，从其规则。   基金治理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 起始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在 履行适当圭表后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的规则为准，但须提                                 招募讲明书 前公告，不需要经基金份额捏有东说念主大会审议。如本基金增多投资品种，投资限制 以法律法例和中国证监会的规则为准。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓吹、实验 抑制东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往返的，应当适当基金的投资宗旨和投资策略，遵照基金份 额捏有东说念主利益优先原则，注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实施。关连往返必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给以走漏。要紧关联往返应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述不容行径规则，如适用于本基金，基金治理东说念主 在履行适当圭表后，则本基金投资不再受关连限制，不需经基金份额捏有东说念主大会 审议，但须提前公告。法律法例或监管部门对上述不容行径规则进行变更的，本 基金不错变更后的规则为准。   （三）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资不容行径进行监督。   为真贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、驾驭证券往返价钱过甚他不正派的证券往返行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行径。   如法律法例或监管部门取消上述不容性规则，基金治理东说念主在履行适当圭表后 可不受上述规则的限制。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金治理 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   基金治理东说念主应在基金投资运作之前按照规则的数据时势向基金托管东说念主提供                                 招募讲明书 适当法律法例及行业圭臬的、经在意遴聘的、本基金适用的银行间债券市集往返 敌手名单，并约定各往返敌手所适用的往返结算方式。基金治理东说念主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘往返敌手。基金托管东说念主过后监督基金管 理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集往返敌手名单进行往返。基金治理东说念主不错 每半年对银行间债券市集往返敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与 本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算的往返，仍应按照公约进行结算。如基金 治理东说念主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集往返敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东说念主书面讲明原理，并在与往返敌手发生往返前 3 个就业日内与基金 托管东说念主协商处分。   基金治理东说念主负责对往返敌手的资信抑制，按银行间债券市集的往返功令进行 往返，并承担往返敌手不履行合同变成的损失，基金托管东说念主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金治理东说念主莫得按照 事前约定的往返敌手或往返方式进行往返时，基金托管东说念主仅负有提醒基金治理东说念主 之就业，基金托管东说念主不承担基金治理东说念主莫得按照事前约定的往返敌手进行往返所 变成的任何损成仇就业。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资 流通受限证券进行监督。 受限证券联系问题的文牍》等联系法律法例规则。 股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可往返证券,不包括由于发 布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往返中的质 押券等流通受限证券。 风险抑制等规章轨制。基金治理东说念主应当根据基金的投资作风和流动性的需要合理 安排流通受限证券的投资比例，并在关连轨制中明确具体比例，幸免基金出现流 动性风险。基金投资非公开采行股票，基金治理东说念主还应提供流动性风险处置预案。 上述贵寓应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例抑制情                                招募讲明书 况。   上述规章轨制须经基金治理东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事和会过之后， 基金治理东说念主应至少于初次投资流通受限证券之前两个就业日将上述贵寓书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时辰进行审核。 适当法律法例要求的联系流通受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文献 （如有）：拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、拟刊行数目、订价依据、锁 按期、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已捏 有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时辰文 件等。基金治理东说念主应保证上述信息的委果、完好。 行坚强风险抑制补充公约。公约应包括基金托管东说念主对于基金治理东说念主是否遵命关连 轨制、流动性风险处置预案以及关连投资额度和比例的情况进行监督等内容。 会规则媒介走漏所投资非公开采行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期等信息。 决策经过、风险抑制轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金治理 东说念主提供的联系书面信息。基金托管东说念主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有 权要求基金治理东说念主在投资流通受限证券前就该风险的吊销或注意步调进行补充 书面讲明，并保留巡逻基金治理东说念主风险治理部门就基金投资流通受限证券出具的 风险评估阐发等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权拒却实施联系指示。因 拒却实施该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何就业，并有权阐发 中国证监会。   （六）基金治理东说念主投资银行按期入款应适当关连法律法例约定。基金治理东说念主 在投资银行按期入款的过程中，必须适当基金合同就投资品种、投资比例、入款 期限等方面的限制。基金治理东说念主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此选 择入款银行。因基金治理东说念主违背上述原则给基金变成的损失，基金托管东说念主不承担                                招募讲明书 任何就业。基金治理东说念主在投资银行按期入款的过程中，必须适当基金合同就投资 品种、投资比例、入款期限等方面的限制。基金治理东说念主应基于审慎原则评估入款 银行信用风险并据此遴聘入款银行。因基金治理东说念主违背上述原则给基金变成的损 失，基金托管东说念主不承担任何就业。开立按期入款账户时，按期入款账户的户名应 与托管账户户名一致，本着便于基金财产的安全支捏和日常监督核查的原则，存 款行应尽量遴聘托管账户所在地的分支机构。对于跨行按期入款投资，基金治理 东说念主必须和入款机构坚强按期入款公约，约定两边的权利和义务，该公约算作划款 指示附件。该公约中必须有如下明确条件：“入款证实书不得被质押或以任何方 式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期归赵或提前支取的系数款项必须划 至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本 公约打法原则对存单打法经过给以明确。如按期入款公约中未体现前述条件，基 金托管东说念主有权拒却按期入款投资的划款指示。对于跨行入款，基金治理东说念主需提前 与基金托管东说念主就按期入款公约及存单打法经过进行相通。除非入款公约中规则存 款证实书由入款行支捏或入款公约算作入款支取的依据，存单打法原则上领受存 款行上门服务、基金治理东说念主负责监交的方式。特殊情况下，领受基金治理东说念主打法 存单的方式。在取得入款证实书后，基金托管东说念主支捏证实书本来。基金治理东说念主需 对跨行入款的利率政策风险、入款行的遴聘及入款公约承担就业，并指定专东说念主在 核实入款行授权东说念主员身份信息后，负责印鉴卡与入款证实书等凭证的监交或打法， 以确保与基金托管东说念主所打法凭证的委果性、准确性和完好性。基金托管东说念主对投资 后处于基金托管东说念主实验抑制之外的资产不承担支捏就业。跨行按期入款账户的预 留印鉴为基金托管东说念主托管业务专用章与托管业务授权东说念主名章。   （七）基金托管东说念主根据联系法律法例的规则及基金合同的约定，对基金资产 净值绸缪、基金份额净值绸缪、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、关连信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监 督和核查。   若是基金治理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空虚的事迹阐发数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何就业，并将在发现后立即阐发中 国证监会。                                招募讲明书   （八）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或实验投资运作违 反法律法例规则、基金合同和本托管公约的约定，应实时以电话提醒或书面教唆 等方式文牍基金治理东说念主限期纠正。   基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金治理东说念主收到书 面文牍后应不才一就业日前实时查对并以书面形式给基金托管东说念主发出回函，就基 金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限 内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督 促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   （九）基金治理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管公约对基金业求实施核查。   对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金治理东说念主应在规则时辰内修起并改正，或 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和 本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金治理东说念主应积极 配合提供关连数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据往返圭表已经见效的指示违背法律、 行政法例和其他联系规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金治理东说念主。   （十一）基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧违法行径，有权阐发中国证监会， 同期文牍基金治理东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。   基金治理东说念主无正派原理，拒却、阻碍对方根据本托管公约规则利用监督权， 或采取拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议 告诫仍不改正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全支捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及期货账户、 复核基金治理东说念主绸缪的基金资产净值和基金份额净值、根据基金治理东说念主指示办理 算帐交收、关连信息走漏和监督基金投资运作等行径。                                 招募讲明书   （二）基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账治理、未实施或无故延长实施基金治理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本公约过甚他联系规则时，应实时以书面形式文牍 基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面形式给基金治理东说念主发出回函，说 明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基 金治理东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积 极配合基金治理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关连贵寓以供基金治理东说念主核 查托管财产的完好性和委果性，在规则时辰内修起基金治理东说念主并改正。   （三）基金治理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行径，应实时阐发中国证监会， 同期文牍基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。   基金托管东说念主无正派原理，拒却、阻碍对方根据本公约规则利用监督权，或采 取拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金治理东说念主提议告诫 仍不改正的，基金治理东说念主应阐发中国证监会。   四、基金财产的支捏   （一）基金财产支捏的原则 整与独处； 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处分； 确定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文牍基金治理东说念主采取步调进行催收。由此给基金财产变成损失的，基 金治理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失；                                招募讲明书 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 账户由基金治理东说念主或其寄托的登记机构开立并治理。 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额捏有东说念主东说念主数适当《基金法》、                                   《运 作办法》等联系规则后，基金治理东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管 东说念主为本基金开立的基金托管账户，同期在规则时辰内，聘用具有从事证券关连业 务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资阐发。出具的验资阐发由参加验资的 规则办理退款等事宜。   （三）基金托管账户的开立和治理 的银行入款。本基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管账户进行。 管东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 构的其他联系规则。   （四）基金证券账户和证券往返资金账户的开立和治理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 治理东说念主负责。                                  招募讲明书 金财产证券往返结算资金的存管、纪录往返结算资金的变动明细以及场内证券交 易算帐，并与基金托管东说念主开立的基金托管账户建立第三方存管关系。 额存放在基金治理东说念主为基金开设证券往返资金账户中，场内的证券往返资金算帐 由基金治理东说念主所遴聘的证券经纪机构负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交 易资金算帐，也不负责支捏证券往返资金账户内存放的资金。   基金托管东说念主和基金治理东说念主不得出借或转让证券账户、证券往返资金账户，亦 不得使用证券账户或证券往返资金账户进行本基金业务除外的行径。基金治理东说念主 承诺证券往返资金账户为主资金账户，不开立任何赞成资金账户；不为证券往返 资金账户另行开立银行托管账户除外的其他银行账户。 他投资品种的投资业务，触及关连账户的开立、使用的，若无关连规则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则实施。   （五）银行间债券托管账户的开设和治理   基金合同见效后，基金治理东说念主负责以本基金的口头苦求并取得过问寰宇银行 间同行拆借市集的往返经验，并代表本基金进行往返；基金托管东说念主负责以本基金 的口头在中央国债登记结算有限就业公司和银行间市集算帐所股份有限公司开 设银行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和治理   在本托管公约坚强日之后，本基金被允许从事适当法律法例规则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及关连账户的开设和使用，由基 金治理东说念主协助基金托管东说念主根据联系法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立 联系账户。该账户按联系功令使用并治理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的支捏   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的支捏库，也可存入中央国债登记结算有限就业公司、银行间市集算帐所股份有 限公司、中国证券登记结算有限就业公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中 心的代支捏库，支捏凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，                                    招募讲明书 由基金治理东说念主和基金托管东说念主共同办理。属于基金托管东说念主实验灵验抑制下的什物证 券在基金托管东说念主支捏期间的损坏、灭失，由此产生的就业应由基金托管东说念主承担。 基金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主寄托支捏的机构除外机构实验灵验控 制的证券不承担支捏就业。    （八）与基金财产联系的要紧合同的支捏    与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金治理东说念主负责。由基金治理东说念主代表 基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件离别由基金治理东说念主、基金托管东说念主 支捏。除本公约另有规则外，基金治理东说念主代表基金签署的与基金财产联系的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏公约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金治理东说念主应保证基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份本来的 原件。基金治理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同发送给基金托管东说念主，并在 后 20 年。    对于无法取得二份以上本来的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件 查对一致的加盖公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定 范围内，合同原件不得转化。    五、基金资产净值绸缪和司帐核算    （一）基金资产净值的绸缪、复核与完成的时辰及圭表    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。    基金份额净值是按照每个就业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目绸缪，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金治理东说念主不错 建造大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有规则的，从其规则。    基金治理东说念主每个就业日绸缪基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东说念主复 核，按规则公告。但基金治理东说念主根据法律法例或基金合同的规则暂停估值时除外。    基金治理东说念主应每个就业日对基金资产估值。但基金治理东说念主根据法律法例或基                                 招募讲明书 金合同的规则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个就业日对基金资产进行估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主 按规则对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐就业方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一问候见的， 按照基金治理东说念主对基金资产净值的绸缪结果对外给以公布。   （二）基金资产的估值   基金治理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值谬误的处理方式   基金治理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理基金估值谬误。   （四）基金司帐轨制   按国度联系部门规则的司帐轨制实施。   （五）基金账册的建立   基金治理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发。基金治理东说念主独速即 树立、记录和支捏本基金的全套账册。若基金治理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的绸缪和公告的，以基金治理东说念主的账册为准。   （六）基金财务报表与阐发的编制和复核   基金财务报表由基金治理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金治理东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时文牍基金治理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金治理东说念主应当在每月收尾后 5 个就业日内完成月度报表的编制；在每个季                                 招募讲明书 度收尾之日起 15 个就业日内完成基金季度阐发的编制并公告；在上半年收尾之 日起两个月内完成基金中期阐发的编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成 基金年度阐发的编制并公告。基金年度阐发的财务司帐阐发应当经过适当《中华 东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计。基金合同见效不足两个月的，基 金治理东说念主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   （2）报表的复核   基金治理东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调整，调整以国度联系规则为准。   基金治理东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核关连报表及阐发。   六、基金份额捏有东说念主名册的支捏   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和支捏.基金管 理东说念主应按期向基金托管东说念主提供基金份额捏有东说念主名册，基金托管东说念主得到基金治理东说念主 提供的捏有东说念主名册后与基金治理东说念主离别进行支捏。支捏方式不错领受电子或文档 的形式，自业务关系收尾当年起至少保存 20 年。如不可妥善支捏，则按关连法 规承担就业。   基金托管东说念主因编制基金按期阐发等合理原因要求基金治理东说念主提供关连贵寓 时，基金治理东说念主应将联系贵寓送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保 证其委果性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将所支捏的基金份额捏有东说念主名册 用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命守密义务。   七、托管公约的变更、完结与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更圭表   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的规则有任何打破。基金托管公约的变更根据法律法例或监 管机构要求报中国证监会备案。   （二）基金托管公约完结出现的情形                                  招募讲明书 权；   （三）基金财产的算帐   （1）自出现基金合同完结事由之日起 30 个就业日内成立算帐小组，基金管 理东说念主组织基金财产算帐小组在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组成员由基金治理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、 期货关连业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。   （3）在基金财产算帐过程中，基金治理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 连续古道、竭力、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，真贵基金份额 捏有东说念主的正当权益。   （4）基金财产算帐小组负责基金财产的支捏、清理、估价、变现和分拨。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   基金财产算帐圭表主要包括：   （1）     《基金合同》完结情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐阐发；   （5）聘用司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 阐发出具法律主见书；   （6）将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                                招募讲明书 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）归赵基金债务；   （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项规则归赵前，不分拨给基金份额捏有东说念主。   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐阐发经适当《中华东说念主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告基金财产算帐小组应当将算帐 阐发登载在规则网站上，并将算帐阐发教唆性公告登载在规则报刊上。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例规则的最 低期限。   八、争议处分方式   两边当事东说念主同意，因基金合同及本公约而产生的或与基金合同或本公约联系 的一切争议，如经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国国外经 济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是结尾的，对两边当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲 裁裁决另有规则。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续 古道、竭力、尽责地履行基金合同和本托管公约约定的义务，真贵基金份额捏有                              招募讲明书 东说念主的正当权益。  本公约受中国法律（为本公约之目的，不包括香港终点行政区、澳门终点行 政区和台湾地区法律）统率。                                          招募讲明书                  附件 3：标的指数编制决策  本基金标的指数为中证A500指数。中证A500指数从各行业录取市值较大、 流动性较好的500只证券算作指数样本，以反应各行业最具代表性上市公司证券 的举座阐发。  一、指数称号和代码  指数称号：中证A500指数  指数简称：中证A500  英文称号：CSI A500 Index  英文简称：CSI A500  指数代码：000510  二、指数基日和基点  该指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。  三、样本录取方法   同中证全指指数的样本空间  已往一年日均成交金额名次位于样本空间前 90%。  （1）对于样本空间内适当可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结 果在 C 及以下的上市公司证券；  （2）录取同期得志以下条件的证券算作待选样本：  （3）在待选样本中，优先录取三级行业开脱流通市值最大或总市值在样本 空间内名次前 1%的证券算作指数样本。                                  招募讲明书    （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照开脱流通市值录取一定数 量证券，使样本数目达到 500 只，且各一级行业开脱流通市值散布与样本空间尽 可能一致。    联系标的指数具体编制决策及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。